Ситуация на рынке FOREX

• Доллар США ослаб в понедельник против большинства активно торгующихся мировых валют на фоне публикации смешанной американской статистики и ослабления влияние египетских событий на настроения инвесторов. Это также сдерживало движение франка и иены, которые консолидировались в паре американским коллегой у уровней закрытия предыдущего дня. В то же время, оказавшиеся немногим выше ожиданий показатели ИПЦ Еврозоны поддерживали евро по всем фронтам.

• Относительно статистики из США, то она показала лучше предположений потребительские индикаторы, но смешанные отчеты по производственному сектору. В частности, расходы потребителей увеличились значительнее, чем ожидалось (до 0,7%), доходы выросли, как предполагалось в декабре (до 0,4%). Индекс деловой активности ФРБ Чикаго повысился в январе с 66,8 п. до максимумов с 1988 г. - 68,8 п., в то время как PMI Милуоки и индекс производственной активности ФРБ Далласа снизились.

• Пара EURUSD вчера торговалась в диапазоне 1,3571-1,3739, закрепившись к концу дня в районе 1,3698. Евро укреплялся из-за более высокой, чем ожидалось, оценки ИПЦ Еврозоны (на 2,40%) на фоне роста цен на электроэнергию и повышения НДС. В итоге, это вновь усилило предположения, что президент ЕЦБ Ж.-К.Трише может снова выступить с заявлениями относительно инфляции на его традиционной пресс-конференции после заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. Вместе с тем, незамеченными остались комментарии предстателя португальского ЦБ Т.Кордозу о том, что программа спасения Греции «не работает». В целом, учитывая по-прежнему высокие уровни доходности бондов некоторых стран Еврозоны можно предположить, что нормализация ситуация на долговом рынке этого региона далека от завершения, что в ближайшее время одна из стран вновь напомнит о сохраняющихся структурных проблемах.

• Сегодня для пары EURUSD уровни сопротивления пройдут: 1,3740, 1,38, тогда как уровни поддержки пройдут: 1,3580, 1,3550, 1,3505 (100-дневная скользящая средняя), 1,3410, 1,3320. Из событий, способных повлиять на движение пары во вторник можно выделить статистику из Еврозоны и США, в том числе уровень безработицы в европейском регионе и американский индекс деловой активности в производственном секторе. Между тем, к моменту написания обзора был опубликован производственный индекс PMI для Еврозоны, рост которого отмечается 4 месяц подряд, поднявшись в январе до 57,3 п.

• Пара AUDUSD в понедельник торговалась в диапазоне 0,9989-0,9867, закрепившись к концу дня в районе 0,9982. Австралийская валюта сегодня утром вновь укрепилась до паритета с долларом США, благодаря локальной слабости последнего и комментариев Банка Австралии относительно краткосрочного влияния наводнения на рост экономики страны. При этом РБА сохранил учетную процентную ставку на прежнем уровне (4,75%). Относительно дальнейшего движения пары, то мы не исключаем возобновления нисходящей динамики по ней на фоне возможного укрепления доллар США после публикации до конца недели данных по американскому рынку труда и вероятного снижения сырьевых котировок вследствие отсутствия китайских инвесторов по случаю празднования нового года по лунному календарю. Возможно, что в течение месяца паре удастся снизиться до 0,97.

• Во время сегодняшних торгов в Азии доллар США продолжил слабеть ко многим своим конкурентам на фоне ослабления давления египетского фактора на рынке, большинство ведущих азиатских индексов торговалось с повышением. На этом фоне пары EURUSD и USDJPY торговались в диапазонах 1,3663-1,3730 и 81,76-82,15, соответственно.

Ситуация на внутреннем валютном рынке

• Российская валюта начала неделю с нового ослабления против бивалютной корзины и ее компонентов на фоне возросшего неприятия к риску на рынках и решения ЦБ РФ, который вопреки ожиданию многих участников рынка оставил без изменения уровень ставки рефинансирования и процентных ставок по операциям Банка России. В итоге, в понедельник потери рубля составили к доллару 0,24%, к евро 0,34% и к бивалютной корзине 0,29%. Возможно, что более значительных потерь удалось избежать рублю благодаря повышению цен на нефть Brent в район $100 за барр.

• Конъюнктура на денежном рынке в понедельник оставалась спокойной вследствие сохраняющегося навеса рублевой ликвидности. Однодневные ставки денежного рынка находились ниже уровней ставок депозитов «овернайт» ЦБ РФ (2,75%). Ставка RUONIA по состоянию на 28 января составила 2,87% годовых с объемом сделок на сумму 36,16 млрд. руб.

• Общая рублевая ликвидность выросла в понедельник на 40,124 млрд. руб. до 1304,351 млрд. руб. Остатки на корсчетах кредитных организаций увеличились с 529,583 млрд. руб. до 542,963 млрд. руб., в то время как депозиты выросли с 734,644 млрд. руб. до 761,388 млрд. руб.

• Сегодня на фоне локальной стабилизации ситуации на многих рынках рубль начал день с роста против бивалютной корзине, тем самым отыгрывая движение нефтяных цен выше $100 за барр. С технической стороны сильным уровнем поддержки для корзины выступает отметка 34,60 руб., пробитие которой возможно, если нефтяные котировки продолжат рост, тогда целью снижения корзины станет уровень 34,55 руб.