Ситуация на рынке FOREX

• Американская валюта вчера слабела практически ко всем своим конкурентам, за исключением фунта и иены. Снижение доллара сопровождалось позитивной динамикой на фондовых площадках, повышением ЦБ Австралии и Индии процентных ставок, и ожиданием игроков сегодняшнего заседания ФРС США.

• Пара EURUSD росла вопреки повышению стоимости португальских и ирландских государственных бондов на фоне финансовой напряженности стран эмитентов этих бумаг. В частности, 10-летние облигации Ирландии вчера поднялись до новых исторических максимумов (7,292%), а спрэд между этими бумагами и долгами Германии стал максимальным за всю историю фондового рынка Еврозоны и достиг 487 б. п. Отметим, что по оценкам правительства Ирландии, дефицит бюджета страны побьет в 2010 г. рекорд Еврозоны и составит 32% ВВП. В то время как участники рынка следят за развитием событий США, в зоне евро растут риски дефолта одной из «проблемных» стран региона. Ввиду этого, не исключено, что вновь напомнивший о себе кризис суверенных догов в Еврозоне вновь окажет давление на пару EURUSD и, возможно, что в ближайшие месяцы эта пара вновь опуститься в район 1,25.

• Пара USDJPY росла на опасениях относительно интервенций японского ЦБ, усиленных заявлением министра финансов Й.Нода о том, что правительство будет принимать «решительные меры», чтобы остановить рост иены при необходимости.

• Пара GBPUSD снижалась на опасения того, что завтра вслед за ФРС Банк Англии также может увеличить объемы покупок долгосрочных ценных бумаг. Также некоторое давление на британскую валюту оказал и Индекс PMI для строительного сектора, снизившийся до февральских значений текущего года – 51,6 п. Сегодня публикуется индекс PMI по сектору услуг, не исключен его рост, что, может локально подержать национальную валюту. Напомним, что PMI для производственного сектора, вышедший в понедельник, продемонстрировал рост. Возможно, что в ближайшее время мы сможем увидеть по паре уровень 1,59.

• Пара AUDUSD во вторник в результате решения РБА повысить ставку достигла максимального с 1983 года уровня 1,0021. В то же время, сегодня вышли негативные данные по жилищному сектору Австралии, указавшие на сокращение количества разрешений на строительство в сентябре на 6,6% м/м и на11,6% г/г. Причем падение этого показателя в годовом выражении стало сильнейшим с июня 2009 г.

• Пара EURUSD 2 ноября двигалась в диапазоне 1,3881-1,4058 и к концу американской сессии закрепилась в районе 1,4036. Пара USDJPY изменялась в коридоре 80,47-80,96, поднявшись к концу дня в район 80,72. Пара GBPUSD торговалась в диапазоне 1,5972-1,6080 закрепившись к концу торгов на отметке 1,6026.

• Сегодняшние торги в Азии в преддверии заседания ФРС США проходили спокойно, сокращение объемов торгов было так же обусловлено отсутствием инвесторов из Японии по причине праздничного дня в стране. Пары EURUSD и USDJPY двигались в диапазонах 1,4008-1,4046 и 80,59-80,73, соответственно.

• Между тем, сегодня в США по предварительным данным промежуточных выборов лидируют республиканцы, поэтому если им удастся удержать лидирующие позиции, то доллар может получить некоторую поддержку от того, что возможный раскол в Конгрессе мог бы действительно обуздать бюджетные расходы и понизить градус нескольких среднесрочных проблем.

• Относительно сегодняшнего решения американского ЦБ, то, вероятно, сможет позволить пара EURUSD выйти из сложившегося за последний месяц бокового диапазона (1,3760-1,4050). Однако не исключено, что инвесторы решат дождаться пятничных данных американскому рынку труда и тогда, возможно, тренд дальнейших торгов будет сформирован. Тем не менее, сегодня уровнями сопротивления для пара EURUSD станут:1,4060,1,4160, тогда как уровни поддержки пройдут: 1,3990, 1,3880.

Ситуация на внутреннем валютном рынке

• Рубль завершил вчерашний день со снижением к бивалютной корзине и евро и немного вырос по отношению к доллару.

• По итогам 2 ноября стоимость бивалютной корзины выросла на 13 коп. до 36,34 руб. Евро в этот день окреп на 37 коп. (43,18 руб.). Курс американской валюты снизился на 6 коп. до 30,74 руб.

• Между тем, ситуация на денежном рынке продолжает улучшаться - однодневные рублевые МБК в течение дня не превышали 2,75% рубеж, а к закрытию и вовсе опускались район ставок по депозитам «овернайт» ЦБ РФ (2,5%). Ставка RUONIA по состоянию на 1 ноября составила 2,9% годовых с объемом сделок на сумму 102,73 млрд. руб. Общая рублевая ликвидность увеличилась на 3,283 млрд. руб. до 853,594 млрд. руб. Остатки на корсчетах кредитных организаций сократились с 531,895 млрд. руб. до 510,626 млрд. руб., в то время как депозиты выросли с 318,416 млрд. руб. до 342,968 млрд. руб.

• Мы полагаем, что рубль сегодня к бивалютной корзине может завершить день в районе уровней закрытия вчерашнего дня, поскольку основные события запланированы уже после завершения торгов на внутреннем валютном рынке. При этом мы не исключаем, что часть игроков попытается к концу дня увеличить покупки валют в преддверии длинных выходных, тогда корзина может осуществить попытки тестирования уровня сопротивления 36,50 руб. при поддержке 35,95.