Ситуация на рынке FOREX

• Доллар, иена и франк снижались на вчерашнем оптимизме практически ко всем своим конкурентам. При этом под занавес торгов на американской сессии доллар поспешил воспользоваться комбинацией сильных данных по рынку недвижимости, корпоративным отчетам и прогрессом в переговорах по госдолгу США. Однако этих факторов не хватило, чтобы нивелировать его дневные потери.

• Глава Белого Дома Барак Обама после встречи с группой из шести сенаторов, состоявшейся во вторник, сообщил, что провел очередные переговоры по вопросам лимита потолка государственного долга. Президент США дал понять, что стороны пришли к компромиссу. В то же время, несколько ослабить оптимизм вновь смогло Moody’s, предупредившее о возможных последствиях невыполнения сделки по данному вопросу. Так, агентство намекнуло, что ряд американских Штатов может также потерять свой наивысший рейтинг «ААА».

• Пара EURUSD торговалась вчера в диапазоне 1,4109-1,4182, закрепившись к концу дня в районе 1,4161. Оптимизм, захлестнувший рынки в начале дня на спекуляциях относительно Саммита лидеров ЕС поддержали значительно пару, но позже Канцлер Германии А.Меркель поспешила преуменьшить эффект от какого-либо решения по Греции. Она предупредила, что финансовый кризис Европы не решить за один раз и предостерегла тех, кто делает большие ставки на предстоящий Саммит. В целом, новых сообщений, которые могли бы как-то пролить свет на предстоящую встречу, так и не появилось, при этом многие выступления только прибавили нервозности рынкам. Так, председатель ЦБ Австрии Э.Новотны не исключил частичный дефолт по греческим облигациям, став первым из ЕЦБ заявившим о целесообразности дефолта. При этом глава Банка Ж.-К.Трише повторил свою позицию о том, что Греция должна избежать дефолта в любом его проявлении.

• Свидетельством растущей напряженности стали итоги еженедельного аукциона ЕЦБ по предоставлению ликвидности банкам, по итогам которого они привлекли на 7 дней 197,07 млрд. евро – максимум с февраля текущего года. Количество участников также возросло до 291 с 230 неделей ранее.

• Важно отметить, что вслед за довольно оптимистичными итогами аукционов греческих бондов и менее убедительным размещением бумаг Испании (доходность при размещении 18-месячных бумаг повысилась до 9-летнего максимума – 5,49%.), сегодня стали известны результаты аукционов бумаг Португалии, которые свидетельствовали о росте стоимости заимствований по сравнению с предыдущим аукционом. Так, бумаги со сроком погашения в январе разместились под 4,96% (на предыдущем аукционе 4,954%).

• Сегодня для пары EURUSD уровни сопротивления пройдут: 1,4208, 1,43 (50 и 100-дневные скользящие средние), 1,4370, тогда как уровни поддержки пройдут: 1,4120, 1,4012, 1,3915 (200-дневная скользящая средняя), 1,3840. Из запланированных событий, оставшихся на сегодня, стоит выделить публикацию цифр по рынку жилья США и настроению потребителей в Еврозоне. Учитывая общую тенденцию снижения потребительских настроений во всем мире, цифры по Европе, вероятно, окажутся хуже предыдущих значений. В отношении цифр по США, не исключен рост продаж на вторичном рынке жилья. Кроме этого, Президент Франции Н.Саркози встретится с канцлером Германии А.Меркель.

• С фундаментальной точки зрения, дальнейшая динамика пары будет зависеть от исхода нескольких событий. С одной стороны, повышение потолка долга США в совокупности с негативным исходом переговоров ЕС могут толкнуть пару до 1,37. В случае успешного завершения встречи лидеров ЕС и дальнейшей задержки в переговорах в США вероятен рост пары до 1,4370. Если же оба события будут иметь сходные результаты, т.е. как неудачу или как успех, тогда пара продолжит торговаться в текущем диапазоне. При этом с технической стороны сопротивлением для нее станет пересечение нескольких скользящих средних в районе 1,4290-1,43, тогда как поддержкой будет являться район 200-днвной скользящей средней 1,3915.

• Сегодня большинство азиатских индексов подрастало вслед за сильными корпоративными новостями из США и сообщениями о прогрессе в переговорах по госдолгу США. Пары EURUSD и USDJPY изменялись в диапазонах 1,4109-1,4182 и 78,89-79,32, соответственно.

Ситуация на внутреннем валютном рынке

• Рубль несколько укрепился к бивалютной корзине за счет продаж доллара на фоне высоких цен на нефть и событий рынка Forex.

• На фон снижения ликвидности ставки денежного рынка по сравнению с пятничным закрытием торгуются несколько повыше. Так, «однодневные» МБК вчера поднимались до 3,85%, к закрытию же сделки проходили чуть выше ставок «овернайт» по депозитам ЦБ РФ (3,5%). В то же время, стоимость денег через однодневное РЕПО под залог ОФЗ и облигаций 1 эшелона также держалась около 3,75-3,9%.

• Общая рублевая ликвидность уменьшилась вчера на 2,312 млрд. руб. до 1176,383 млрд. руб. Остатки на корсчетах кредитных организаций сократились с 714,437 млрд. руб. до 687,699 млрд. руб., в тоже время депозиты увеличились с 464,258 млрд. руб. до 488,684 млрд. руб.

• Учитывая непредсказуемость развития событий на рынке Forex, и беря во внимание завершение платежей по НДС, предположительный диапазон торгов рубля к доллару может составить сегодня 27,95-28,25 руб.