Закрытие торгов c среду

Минутки ФРС и отчет компании Caterpillar спровоцировали вчера сильнейшие продажи «сырьевых валют» в паре с долларом, в том числе пара AUDUSD провалилась на 0,75%. Американская компания заявила, что ее продажи упали в прошлом квартале на 4% г/г в основном за счет снижения спроса на тяжелую машинную технику в Азии и Северной Америке. Отметим, что динамика продаж этой компании традиционно считается  барометром для мировой экономики.

Как итог,  на этом фоне индекс доллара к корзине из шести мировых валют подскочил на 0,75%, обновив максимумы с ноября прошлого года, торгуясь сегодня в районе 81,174 п. Напомним, что в рамках наших ожиданий роста доллара в текущем году первой целью для повышения его индекса выделили несколькими неделями ранее отметку в 82 п. Основной причиной роста доллара может стать американский ЦБ, который может стать первым из мировых ЦБ, который решится на сворачивания стимулирующих программ.  Вчера эту идею поддержали» минутки» ФРС, который сообщили, что все больше представителей регулятора говорят о необходимости скорейшего замедления стимулов, независимо от экономических показателей. При этом в отличие от ФРС Центробанки еврозоны и Англии могут предпринять новые шаги по смягчению монетарной политике.  Не исключено, что о дальнейших планах  ФРС её глава Б.Бернанке сообщит в своем выступлении перед Сенатом 26 февраля.  Также в поддержку доллара будет выступать улучшение показателей торгового баланса США, в том числе за счет снижения зависимости страны от импорта энергоносителей ввиду наращивания ею собственного производства.

В то же время наихудшую динамику из всех валют продолжает демонстрировать фунт, который вчера попал под очередную волну продаж в ответ на публикацию минуток Банка Англии, указавших, что глава регулятора М.Кинг начал настаивать на еще одном раунде монетарного стимулирования.  Как итог пара GBPUSD опустилась к сегодняшнему утру до 1,5130, после чего последовала коррекция пары.  Однако, как мы полагаем, что в условиях, когда ЦБ США и Англии могут начать проводить различную политику, фунт, скорее всего, продолжит снижение с ближайшей  целью движения против доллара  - до 1,5090.

Торги в Азии

Вслед за коллегами из США и Европы индексы Азии также сегодня демонстрировали негативную динамику, в том числе Shanghai comp. снижался на 2,97%, Nikkei 225 - на 1,39 %. Напомним, что китайский рынок продолжает находиться под давлением недавних слухов о том, что на мартовском Всекитайском Собрании народных представителей могут быть предприняты новые шаги по охлаждению рынка недвижимости. На этом фоне пара  EURUSD торговалась около 1,3415, пара USDJPY в районе 93,35. Также отметим провал пары NZDUSD практически на фигуру (до 0,84) в ответ на комментарий главы Резервного банка Новой Зеландии Г.Уилера, выразившего готовность оказывать давление на новозеландский доллар.

События дня
 
Сегодня инвесторы будут следить за аукционами испанских бондов (2, 5 и 10 лет) и выступлением представителей ФРС и Банка Англии, которые могут внести некоторые коррективы в ожиданиях инвесторов после публикации вчерашних «минуток» обоих регуляторов. Что касается макроданных, то выделим индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг для еврозоны и отдельно для стран. Также в Великобритании представят индекс изменения промышленных заказов, тогда как в США индексы потребительских цен, заявки на пособие по безработице, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, индекс опережающих индикаторов и продажи домов на вторичном рынке.

Российский валютный рынок

Вполне ожидаемое нами снижение цен на нефть и пары EURUSD толкнуло сегодня утром пару USDRUB  вверх, но встречные платежи в рамках налогового периода сдержали ее от дальнейшего роста. В случае дальнейшего ухудшения внешнего фона давление на рубль может усилиться, поэтому озвученный нами в начале недели уровень 30,50 руб. будет, скорее всего, протестирован.

Отметим, что с технической точки зрения сегодня уровнями поддержки для пары USDRUB станут отметки 30,21 и 30,17 руб., тогда как сопротивлениями выступят уровни 30,32 и 30,38 руб.

Для фьючерсного рынка (ФОРТС) уровнями поддержки для мартовского контракта на пару USDRUB станут отметки 30337 и 30235 п., тогда как сопротивлениями выступят уровни 30461 и 30679 п.