Ситуация на рынке FOREX

• Неделя началась для рынков с новых продаж на европейских фондовых площадках, также потянувших за собой евро вниз на фоне усиления рыночных ожиданий греческого дефолта, ослабления импульса роста мировой экономики и неуверенности инвесторов в способности чиновников решить европейский долговой кризис. В этом контексте доллар США вновь пользовался популярностью, укрепившись по итогам дня практически ко всем своим конкурентам за исключением иены, которая подрастала на фоне желаний проверить Банк Японии, который, несмотря на текущие рекордные отметки национальной валюты, пока не предпринимает никаких активных шагов. Хотя министр финансов Японии Жун Азуми по итогам саммита G7 отмечал, что против его комментариев по поводу новых шагов никто не выступал.

• Отдельно отметим, что как и полагали, накануне голосования в США по новому бюджету могут усилиться дебаты на эту тему. Так, спикер палаты представителей конгресса США Джон Боннэр отметил, что $450млрд. «план Обамы» будет трудно «протолкнуть».

• Пара EURUSD торговалась вчера в диапазоне 1,3594-1,3668, закрепившись к концу дня в районе 1,3608.

• Заместитель министра экономики Греции сказал, что в случае если стране не предоставят новых транш финансовой помощи, то у страны останется наличных средств до конца октября. Тогда как, представители немецкого правительства сообщили, что если Афины не смогут выполнить цели, поставленные перед ней тройкой (ЕС/МВФ/ЕЦБ), тогда страна не получит денег. В результате этого доходности греческих 10-летних облигаций подобрались сегодня утром к очередному рекордному уровню – 25%.

• Между тем, после вчерашних слабых аукционов итальянских бумаг до года (доходность 1-леток повысилась по сравнению с августовским аукционом до 4,15%) в Financial Times появилась статься, что Италия ведет переговоры с «фондом Китая» для того, чтобы та купила значительное количество итальянского долга. Несмотря на это сегодняшние размещения очередной порции бумаг Италии снова прошли в негативном ключе. Казначейство Италии продало 5-летних бумаг объемов 3,9 млрд евро под 5,6% при спросе (bid to cover) 1,28 по сравнению с 4,93% и 1,93, соответственно.

• Сегодня для пары EURUSD уровни сопротивления пройдут: 1,3744, 1,3770, 1,38, тогда как уровни поддержки пройдут: 1,3495, 1,3467, 1,3408, 1,3047. Основным событием дня станет аукцион итальянских бумаг, также инвесторы будут следить за итогами 7-дневных и 1-месячных тендеров ЕЦБ по абсорбированию ликвидности, появляющейся на рынке от покупки Банком суверенных бондов, которые достигли по последней оценке 143 млрд. евро. Также в США обнародуют цифры по импортным ценам. Кроме этого, вновь состоятся многочисленные выступления политиков, в том числе премьер-министра Италии С.Берлускони, канцлера Германии А.Меркель и двух представителей ФРС США - Д.Булларда и Р.Фишера. В еврозоне уже обнародовали показатели инфляции для Испании и Франции, сообщившие о росте потребительских цен в августе в обеих странах на 0,1%м/м и на 0,5% м/м.

• Пара GBPUSD торговалась вчера в диапазоне 1,5773-1,5880, закрепившись к концу дня в районе 1,5818. Фунт вчера продавали на комментариях Конфедерации британских промышленников (CBI) отметивших высокие риски банковской системы Великобритании, способные повредить экономическому росту. Который, по нашему мнению, едва ли можно назвать ростом – во II кв. ВВП вырос лишь на 0,2% кв/кв. Во многом выходящая статистика по стране свидетельствует о том, что по итогам III кв. экономический рост и вовсе может сойти на нет, понимая эти риски, Банк Англии будет вынужден снова действовать, даже вопреки растущим темпам инфляции. Сегодня сообщили о росте CPI в августе на 0,6%м/м и на 4,5г/г. С технической стороны пара GBPUSD упала в район сильной поддержке лежащей июньских минимумов (1,5780), проход этой отметки сулит паре цели для дальнейшего снижения 1,54, тогда как сопротивление будет находиться в районе 1,5970.

• В Азии сегодня отмечались смешанные настроение после публикации статьи Financial Times про покупки Китаем итальянских бондов. Пары EURUSD и USDJPY изменялись в диапазонах 1,3689-1,3621 и 77,25-76,99.

Ситуация на внутреннем валютном рынке

• Вчера рубль попал под очередную волну продаж на фоне распродаж рисковых активов, отмечавшихся на многих рынках.

• Вместе с тем вследствие ухудшения внешнего фона в первую половину дня понедельника ставки денежного рынка подрастали, сегодняшнее открытие проходило на тех же уровнях. Стоимость фондирования на один день под залог ОФЗ составляла около 4,75 % и облигаций 1 эшелона - около 5%. Ставки «овернайт» МБК находились в районе 4,25%, к обеду вторника ставки несколько снижались ввиду локальной стабилизации ситуации на рынках.

• Общая рублевая ликвидность подросла вчера на 4,48 млрд. руб. до 891,423 млрд. руб. Остатки на корсчетах кредитных организаций увеличились с 592,396 до 607,613 млрд. руб., в то же время депозиты снизились с 294,547 до 283,81 млрд. руб.

• Если рассматривать российский валютный рынок, то инвесторы продолжат следить за настроениями своих иностранных коллег, которые могут ко второй половине дня претерпеть изменения. В этой связи предположительный диапазон торгов рубль к доллару может составить 30,37-30,07 руб.

• В то же время российская валюта не лишена поддержки, как со стороны приближающихся налоговых дат, так и со стороны рынка нефти, который продолжает игнорировать весьма туманные перспективы роста мировой экономики. Котировкам нефти подрастают на разговорах на тему сроков восстановления поставок ливийской нефти до довоенных объемов вкупе со снижением предложения «черного золота» из Нигерии и с запретом поставок нефти из Сирии в США и Европу. Кроме этого, министр нефти Ирака Абдель Карим Ляиби накануне сообщил о прекращении иракским Курдистаном экспорта сырой нефти, снизив за несколько недель объемы поставок со 150 тыс. барр. в день до 55 тыс. барр. в день. Тем не менее, в случае ухудшения настроений на фондовых площадках цены на нефть могут вновь устремиться вниз.