Прогнозы на текущий день:

• В течение дня рубль будет отыгрывать часть своих потерь по итогам прошлого дня;
• Облигации будут демонстрировать преимущественно позитивную динамику.

В течение прошедшего дня инвесторы продолжили уход в безопасные активы, в результате чего цена 10-летних US Treasuries выросла более чем на 1%, а доходность упала на 12 б.п. до 1.99. Поводом для распродаж более рискованных активов послужило решение премьер-министра Греции провести референдум по поводу предоставления ей помощи в то время, когда ресурсов для самостоятельного погашения её государственного долга нет. Усугубить проблему может и возвращение страны к собственной валюте, т.к. её текущий долг номинирован в евро и при собственной девальвирующей валюте его погашение станет неподъёмным даже при текущих достигнутых соглашениях с частными инвесторами о его 50% списании. В то же время, если учесть крайнюю высокую социальную напряженность и регулярные массовые протесты, решение о референдуме, возможно, не лишено смысла. Интересно, что по предварительным опросам 46% греков выступают против текущего плана «спасения», при котором регулярно приходится урезать заработные платы и социальные пособия, но в тоже время 7 из 10 опрошенных выступают за сохранения евро. По всей видимости, понимание того, что одно исключает другое, пока полностью отсутствует и возможно прямое волеизъявление своего мнения по данному вопросу заставит осознать этот выбор. В конечном итоге Греция это только 2.5% от ВВП Еврозоны и не стоит переоценивать её значимость для остальной Европы.

Российский долговой рынок также находился под давлением внешнего негатива, в результате чего индекс государственных облигаций по итогам дня снизился на 65 б.п. до 128.87. Средневзвешенная стоимость бивалютной корзины по итогам дня выросла на 0.3318 до 35.9008, в результате укрепления доллара, который рос и к большинству других мировых валют. В настоящий момент нефть марки Brent держится на уровне около $109, тогда как в течение дня она опускалась ниже $106.5. Вполне возможно, что на открытии валютных торгов ММВБ, вслед за нефтью вернет свои потери и рубль.

Минфин России 2 ноября 2011 года вместо аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26205RMFS проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД выпуска № 26206RMFS в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости. На аукционе по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26206RMFS устанавливается код расчетов S0. Размещение выпуска 26206 предполагается осуществить в интервале доходности от 8.1% до 8.2%. Объем в обращении облигаций федерального займа выпуска 26206 – 78.5 млрд рублей.

ОАО «ВЭБ-лизинг» 1 ноября 2011 года разместило на ММВБ выпуск облигаций серии 08 объемом 5 млрд рублей. По данным торговой системы с облигациями компании было зафиксировано 63 сделки. 27 октября 2011 года была закрыта книга заявок на приобретение облигаций ОАО «ВЭБ-лизинг» серии 08, с офертой через 3 года с начала размещения. Срок обращения выпуска – 10 лет с начала размещения. На покупку облигаций серии 08 было подано 66 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.6% до 9% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 22.978 млрд рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона была определена в размере 8.8% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «ВЭБ-лизинг» приняло решение об акцепте 58 заявок инвесторов по облигациям серии 08.