Прогнозы на текущий день:

- Продолжающейся рост цен на нефть фундаментально располагает к дальнейшему укреплению рубля, но по мере приближения бивалютной корзины к нижней границы плавающего операционного интервала в 32.2 – 38.2, ЦБ РФ будет наращивать покупку долларов и евро, что будет препятствовать росту рубля.

- Ставки на межбанковском рынке могут продолжить обновлять минимумы с начала года.

Цены американских индикативных 10-летних казначейских облигаций потеряли по сравнению с предыдущим торговым днем 9 базисных пунктов до уровня 99.69% от номинала, что соответствует доходности в 2.03% годовых (в среду она составляла 2.02% годовых). Стоимость суверенных российских валютных облигаций с погашением в 2030 году (Russia-30) выросла по сравнению с ценой закрытия среды на 11 базисных пунктов и составила 118.51% от номинала, что соответствует доходности 4.19% годовых (8 февраля этот показатель составлял 4.21% годовых). Спрэд между доходностью Russia-30 и Treasuries по отношению к среде сузился на 3 базисных пункта и составил 216 базисных пунктов.

Курс доллара США на закрытие торгов ММВБ составил 29.72 руб., снизившись на 6.5 копейки по отношению к закрытию предыдущего торгового дня. Евро завершил день на отметке 39.5897 руб., что на 9.83 копейки выше предыдущего уровня. Бивалютная корзина при этом осталась вблизи текущих уровней, прибавив всего 0.85 копейки до 34.1525. Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК в четверг продолжили медленно снижаться. Продолжающейся рост цен на нефть фундаментально располагает к дальнейшему укреплению рубля, но по мере приближения бивалютной корзины к нижней границы плавающего операционного интервала в 32.2 – 38.2, ЦБ РФ будет наращивать покупку долларов и евро, что будет препятствовать росту рубля.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" потеряла, как и накануне, 1 базисный пункт и составила 4.43% годовых, обновив минимумы за последние 4 месяца. Ставка MosPrime Rate по МБК на 6 месяцев опустилась до 7.05% годовых, что соответствует минимуму более чем за 2 месяца. На утреннем аукционе краткосрочного прямого РЕПО банки привлекли 1.5 млрд рублей по ставке 5.5% годовых. Накануне аналогичный аукцион впервые в этом году был признан несостоявшимся. Таким образом, ввиду хорошей ликвидности на денежном рынке и низких ставках по межбанковским кредитам потребность в рефинансировании от регулятора сократилась до минимума.

Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 февраля 2012 года составил 7.899 триллиона рублей против 8.644 триллиона рублей на 1 января текущего года. Таким образом, за январь показатель сократился на 745 миллиардов рублей, или на 8.6%. В 2011 году объем денежной базы России в широком определении вырос на 5.54%. Данные по сокращению денежной массы свидетельствуют о том, что причиной существенного укрепления рубля являются монетарные факторы, когда регулятор значительно снизил объемы рефинансирования банков, по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, в феврале можно ожидать увеличения денежной массы, в случае если ЦБ РФ начнёт активно препятствовать дальнейшему укреплению рубля, проводя валютные интервенции.

7 февраля 2012 года ОАО Банк Зенит открыл и в этот же день закрыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций БО-05. При общем номинальном объеме размещения 3 млрд руб. было получено более 60 предложений о приобретении биржевых облигаций Банка, общий спрос составил 9 млрд рублей. Ставка первого купона определена на уровне 8.9%. Ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте — 9.1% годовых. Техническое размещение по открытой подписке состоится на ФБ ММВБ 14 февраля.

Лизинговая компания «УРАЛСИБ» разместила выпуск облигаций серии БО-05 на сумму 3 млрд рублей. По данным торговой системы ММВБ, с облигациями компании 9 февраля была зафиксирована 91 сделка. Срок обращения займа составит 3 года. Стоимость одной облигации - 1000 рублей. Ставку купона по облигациям серии БО-05 эмитент установил на уровне 11.5% годовых. Ориентир ставки купона составлял 11 – 11.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 11.46 – 12.01% годовых. Лизинговая компания "Уралсиб" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 6 млрд рублей за счет облигаций серии БО-06 на 3 млрд рублей. Размещение серии БО-06 на бирже запланировано на 14 февраля.