Прогнозы на текущий день:

• Цены облигаций российских эмитентов будут торговаться вблизи текущих уровней;
• Рубль в течение дня может возобновить негативную динамику к бивалютной корзине.

По итогам дня общая напряженность на рынках снизилась, а цены американских казначейских облигаций остались вблизи предыдущих уровней закрытия. Тогда как в Европе инвесторы предпочли переложиться из наиболее безопасных активов в фондовый рынок, в результате чего цены немецких облигаций снижались. За день 10-летние немецкие Bunds потеряли более 0.5% в цене, что подтолкнуло их доходность вверх на 6 б.п. до 1.83. И в то же время на валютных рынках доллар продолжает удерживать свои позиции, укрепляясь к большинству валют. Общее настроение на рынках таково, что нет причин активно перекладываться в рискованные активы, рассчитывая в ближайшее время на их значительный рост, но и распродавать акции по текущим ценам, перекладываясь в наиболее надежные облигации с доходностью ниже инфляции, не кажется привлекательной идеей.

На российском рынке цены облигаций в среднем показали незначительный рост. Индекс государственных облигаций RGBI вырос на 7 б.п. до 128.94, а в корпоративном секторе средний прирост цены составил всего2 б.п. до 93.12 по индексу MICEX CBI CP. Бивалютная корзина по отношению к рублю снизилась на 01318 руб.до 35.7690. В настоящий момент для российской валюты сложилась умеренно негативная конъюнктура в виду снижения цены нефти Brent ниже $109, тогда как в течение дня она поднималась выше $111.

Не очень хорошие данные вышли по инфляции в РФ, которая по итогам последней недели октября составила 0.2% За период с 25 по 31 октября 2011г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100.2%, с начала месяца – 100.4%, с начала года – 105.1% (2010г.: с начала месяца – 100.5%, с начала года – 106.8%, в целом за октябрь – 100.5%). Но учитывая, что по итогам года она пока выходит на свои целевые показатели с запасом, ожидать каких-то действий ЦБ РФ в связи с этим пока не приходится.

Минфин России 2 ноября 2011 года провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26206RMFS с датой погашения 14 июня 2017 года. Объем спроса – 10.013 млрд рублей при объеме предложения – 10 млрд рублей. Размещенный объем выпуска – 4.253 млрд рублей. Выручка от размещения составила 4.258 млрд рублей. Цена отсечения – 97.1224% от номинала; доходность по цене отсечения – 8.20% годовых; средневзвешенная цена – 97.1353% от номинала; средневзвешенная доходность – 8.20% годовых.

ОАО «ВЭБ-лизинг» 2 ноября разместил на ММВБ выпуск облигаций серии 09 на сумму 5 млрд рублей. 28 октября 2011 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ОАО «ВЭБ-лизинг» серии 09 общим номиналом 5 млрд. рублей, с офертой через 3 года с начала размещения. Срок погашения облигаций - через 10 лет с начала размещения. Инвесторы подали 48 заявок со ставкой купона в диапазоне от 8.60% до 8.80% годовых. Общий объем спроса по облигациям в ходе маркетинга составил 14 933 млн. рублей. По итогам аукциона процентная ставка купона облигаций серии 09 определена в размере 8.80% годовых.