Прогнозы на текущий день:
 
- Цены облигаций российских эмитентов будут преимущественно расти;

- Американский доллар превысит отмету в 32 рубля;

- Доходности по US Treasuries вырастут.

По итогам дня цены американских казначейских облигаций остались вблизи уровней предыдущего закрытия, а доходность по 10-летним выпускам выросла на 1 б.п. до 1.91% годовых. Доходность по 10-летним немецким Bunds выросла на 3 б.п. до 1.95% годовых. Коррекция цен наиболее надежных облигаций наблюдалась на фоне роста спроса на акции. Несмотря на сохраняющиеся опасения относительно разрастания долгового кризиса в еврозоне, инвесторов воодушевила статистика США, показывающее положительные тенденции на рынке труда.

На российском долговом рынке сохранялась преимущественно негативная динамика. Цены государственных облигаций по индексу RGBI снизились на 1 б.п. до 128.92, тогда как корпоративные выпуски в среднем потеряли 24 б.п. до 92.49 по MICEX CBI CP. Доллар по отношению к рублю незначительно ослаб, потеряв 0.11% до 31.85 руб. Цены на нефть Brent по итогам дня незначительно укрепляются, закрепившись на уровне выше $105, но при такой цене потенциал для дальнейшего ослабления рубля остается. В качестве положительного фактора, как для цен облигаций, так и рубля выступает хорошая устойчивость к негативу извне на российском фондовом рынке.

Банки привлекли на аукционах прямого РЕПО с ЦБ на срок 1 день 139 млрд 879.7 млн рублей. На аукционе в 11:30 спрос составил 201 686.79 млн рублей, объем размещения – 139 321.82 млн рублей. Средневзвешенная ставка – 5.54% годовых. На аукционе в 15:30 спрос составил 3 066.67 млн рублей, объем размещения – 497.66 млн рублей. Средневзвешенная ставка - 6% годовых. Максимальный объем средств, предоставляемых средств на аукционах прямого РЕПО 15 декабря составлял 140 млрд рублей, минимальная ставка – 5.25% годовых.

В ноябре 2011г. индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 101,6%, за период с начала года – 114.4% (в ноябре 2010г. – 104.4%, за период с начала года – 115.5%). Рост цен в ноябре 2011г. в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых был вызван в основном их увеличением на сырую нефть на 8.8%.

МДМ Банк по результатам букбилдинга установил ставку 1 – 2 купона по биржевым облигациям серии БО-04 в размере 9.5% годовых. Купонный доход по займу составит 238.15 млн рублей или 47,63 рубля в расчете на одну бумагу. Дата выплаты ближайшего купона 16 июня 2012 г. Объем эмиссии составляет 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период будет длиться 6 месяцев, планируется оферта через 1 год по цене 100% от номинала. Порядок погашения облигаций: в дату выплаты дохода по шестому купону погашается 100% номинальной стоимости бумаг. Индикативная доходность по займу составляла 9.2 – 9.72% при ставке купона 9-9,5%. Рейтинги эмитента: Moody’s (Ba2), Standard & Poor's (B+), Fitch (BB).