РОССИЙСКИЙ ДОЛГОВОЙ РЫНОК ВКРАТЦЕ

Вчера рынки находились под давлением публикации слабых данных по объему заказов на товары длительного пользования в США в декабре (снижение на 3,4% против ожидавшегося роста на 0,3%). При этом вышедшие позже цифры по продажам новых домов и индексу потребительской уверенности, напротив, превысили ожидания.

Доходность UST10 достигала новых минимумов (1,75%) после данных о заказах на товары длительного пользования, однако к закрытию вернулась на уровни предыдущего дня (1,82%). Фондовые индексы в США закрылись в «красной зоне».

В российских еврооблигациях с утра можно было наблюдать небольшое снижение на новостях о негативном изменении рейтинга РФ. Наиболее ликвидный выпуск RUSSIA30 открылся примерно на «фигуру» ниже, однако к концу дня большая часть снижения в суверенном выпуске была отыграна. При этом корпоративные и банковские бумаги закрылись в минусе, потеряв в пределах 0,7-2,0 п.п.

Рублевый рынок открылся снижением в пределах 0,8-1,0 п.п. вдоль кривой ОФЗ на новости о рейтинге РФ, однако затем восстановился на фоне укрепления рубля в течение дня. В итоге госбумаги закрылись изменением цен в пределах - 20/+40 б.п. от предыдущего закрытия.

МАКРОЭКОНОМИКА И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Денежный рынок: спокойная ситуация сохраняется

Ситуация на денежном рынке остается спокойной. После снижения лимита по недельному РЕПО с ЦБ на 130 млрд руб. (до 2,07 трлн руб.) и соответствующего сокращения задолженности по инструменту ставки денежного рынка немного подросли, однако остаются вблизи ключевой ставки ЦБ. MosPrime «овернайт» составила 17,64% (+9 б.п.); однодневная ставка по междилерскому РЕПО – 16,97% (+11 б.п.). Чистая ликвидная позиция банков (-5,7 трлн руб.) улучшилась на 149 млрд руб.

Вчера в рамках депозитного аукциона Казначейства банки привлекли 144 млрд руб. (лимит – 150 млрд руб.) сроком на 14 дней. Приток новой ликвидности окажет сегодня поддержку денежному рынку в ходе уплаты налога на прибыль (в размере около 110 млрд руб.).

Кроме того, сегодня депозитный аукцион проведет ПФР, который предложит кредитным организациям 54 млрд руб. сроком на 32 дня.

В ходе аукциона валютного РЕПО банки привлекли 1,1 млрд долл. (лимит – 2 млрд долл.) сроком на 7 дней по ставке 0,68%. Общая задолженность по инструментам валютного кредитования ЦБ достигла 19,2 млрд долл.

Рубль несколько восстановился после обвального падения накануне. Российская валюта укрепилась к доллару на 1,98 руб. (+3%, до 66,82 руб.), а к евро – на 1,3 руб. (+1,7%, до 75,95 руб.). Цены на нефть большую часть дня были стабильны, однако вечером выросли на фоне ослабления курса доллара. С утра котировки снижаются, мартовский фьючерс на сорт Brent торгуется на уровне 49 долл. за баррель.