Экономические новости

Положительное сальдо торгового баланса в августе 2010 года снизилось к августу 2009 года на 29,5 процента до $8,3 миллиарда на фоне роста импорта, говорится в мониторинге Минэкономразвития. Министерство оценило экспорт товаров в августе 2010 года в $31,8 миллиарда, что на 16,4 процента больше показателя августа 2009 года, но на 0,5 процента ниже показателя июля текущего года. Импорт, по оценке Минэкономразвития, составил в августе $23,5 миллиарда, увеличившись в годовом выражении на 51,1 процента и на 11,9 процента - к июлю 2010 года. За 8 месяцев 2010 года сальдо торгового баланса России составило $104,8 миллиарда по сравнению с $65,3 миллиарда за 8 месяцев 2009 года.

Денежный рынок

Ставки на рынке МБК незначительно изменились в среду, оставаясь на умеренно низком уровне. Ставка MosPrime Rate сроком на 1 день составила 2,73% годовых, поднявшись на 1 базисный пункт к предыдущему уровню. На утренней сессии однодневного РЕПО коммерческие банки привлекли 1208,34 млн. руб. под средневзвешенную ставку 5,04% годовых. На утро 23 сентября совокупные остатки на счетах по сравнению с предыдущим днем показали небольшое снижение позиций. Остатки снизились в пределах 1,04%. По итогам вторника совокупные остатки остановились на отметке 1 155,7 млрд. руб.

Валютный рынок

В среду мировой валютный рынок продолжил снижение по курсу американской валюты против единой европейской валюты. Валютная пара EUR/USD продолжила рост своих позиций в район уровня 1,3450. Азиатская торговая сессия проходит в относительно спокойном режиме, поскольку в Японии отмечается выходной день. В настоящее время на валютном рынке сохраняется интрига, связанная с политикой Центрального Банка Японии. В частности, премьер-министр Японии Кан заявил, что власти страны готовы, при необходимости, в очередной раз провести валютную интервенцию на рынке форекс. Как мы уже писали в своих прежних обзорах, мировые спекулянты постарались протестировать уровень 85 долларов за иену, и в моменте даже уши ниже уровней 84,30. Игроки валютного рынка постоянно тестируют уровни, на которых возможно будет выступать ЦБ. Рынку нужны ориентиры для дальнейшей игры против доллара и в ближайшее время эта игра продолжится.

В ходе вчерашней торговой сессии инвесторам стали известны данные протокола заседания Комитета по денежной политике Банка Англии от 8-9 сентября. Согласно тексту заявления некоторые члены комитета считают, что вероятность принятия дополнительных стимулирующих мер высока. На текущий момент на рынке присутствуют опасения, что ситуация с развитием экономики в Великобритании остается сложная и необходим стимулирующий пакет мер, который будет направлен на поддержание экономического роста. Между тем, Федеральная резервная система вчера продолжила выкуп казначейских облигаций США и приобрела бумаги на сумму $2,07 млрд. Американский ЦБ приобрел гособлигации 8 из 28 выпусков, допущенных к участию в этом раунде выкупа, с погашением в период с марта 2013 года по апрель 2014 года, говорится в сообщении Федерального резервного банка Нью-Йорка. С тех пор, как 17 августа ФРС возобновила выкуп госбумаг впервые с октября прошлого года, она приобрела US Treasuries общим объемом $30,172 млрд.

В ближайшее время на рынки могут вновь выплыть темы Европейского темпа развития и возможных проблем с ликвидностью в ряде банков. В данном случае, европейская тема еще может изрядно повлиять на расклад сил на мировом валютном рынке.

Рынок облигаций

Государственные облигации

В секции российского государственного долга торги протекают в консолидационном русле, серьезного изменения котировок выпусков не происходит, практически все внимание участников рынка отвлек первичный рынок, где инвесторам было предложена два выпуска ОФЗ 26203 и ОФЗ 25072. На вторичном рынке в пределах 0,47% снижение показали бумаги ОФЗ 46014; несущественный рост доходности показали бумаги ОФЗ 25069, ОФЗ 25074, ОФЗ 46002. Не показали изменения доходности показали бумаги ОФЗ 25063, ОФЗ 25073.

На внешних рынках доходность десятилетнего американского государственного долга снизилась до минимальных уровней за последние тир недели, по итогам вчерашней торговой сессии доходность казначейских билетов US Treasuries 10 снизилась на 1,61 пункт до отметки 2,564% годовых; тридцатилетние государственные облигации США закрылись с доходностью 3,751% годовых снизившись на 3,65 пункта. Российский внешний тридцатилетний еврозайм Russia 30 закрылся с доходностью 4,392% годовых, показав снижение на 3,7 пункта. Спрэд суверенного российского евродолга Russia 30 к казначейским билетам США US Treasuries 10 закрепился чуть выше уровня 180 пунктов.

Корпоративные облигации

Вторичный рынок

Настроения игроков рынка рублевых облигаций не меняются котировки бумаг наиболее торгуемых выпусков консолидируются на прежних позициях. По итогам дня объем торгов корпоративными и региональными облигациями составил 146,7 млрд. рублей, из которых 10,9 млрд. рублей пришлось на вторичные торги, 14,6 млрд. рублей - на размещения, 121,2 млрд. рублей - на сделки РЕПО. В секторе облигационных займов Москвы 62-ой выпуск изменения доходности не показал, 61-ый займ прибавил 0,12%; на меньшем объеме снижение доходности показали бумаги 50-го, 54-го выпусков; 45-ый долг снизился на 0,42%. В муниципальном секторе восьмой долг московской области изменения доходности не показал; шестой выпуск московской области прибавил 0,19%; на 0,53% подрос четвертый долг калужской области. Среди облигаций металлургического сектора несущественный спрос замечался в первых биржевых выпуска Мечела и Северстали; третий займ ТМК закрылся с доходностью 6,24% годовых. В секции бумаг топлива и энергетики наибольший торговый оборот показали бумаги пятого биржевого выпуска и третьего выпуска Газпромнефти, доходность которых практически не изменилась от уровней прошлого закрытия; три выпуска Башнефти так же существенного изменения котировок не показали; с доходностью 7,05% годовых закрылся первый биржевой долг Новатэка. В сегменте облигаций связи и транспорта шестой и 23-ий долги РЖД изменения доходности не показали; в пределах 0,15% подросли котировки первого и второго выпусков АФК Системы; на 0,11% снизились облигации десятого займа РЖД; третий выпуск МТС подрос на 0,13%. В финансовом секторе второй и пятый биржевые выпуск банка ВТБ закрылись с доходностями 7,52% и 7,54% годовых соответственно, на 0,24% подрос седьмой долг банка Петрокоммерц; девятый займ Россельхозбанка прибавил 0,38%.