Денежный рынок

На рынке рублевых МБК во вторник ставки немного снизились. Индикативная ставка MosPrime Rate сроком на 1 день составила 2,75% годовых, опустившись на 15 базисных пунктов по сравнению с уровнем предыдущего дня.

На утренней сессии однодневного РЕПО коммерческие банки привлекли 1,67 млрд. руб. под средневзвешенную ставку 5,13% годовых. Второй день уже продолжается рост остатков на счетах. На утро 02 июня совокупные остатки на счетах по сравнению с предыдущим днем подросли на 7,31%. По итогам понедельника совокупные остатки остановились на отметке 1 208 млрд. руб.

Центробанк РФ по итогам аукциона беззалогового кредитования на срок пять недель предоставил банкам 2,086 миллиарда рублей из предложенных 2,5 миллиардов по средневзвешенной ставке 11,29 процента годовых. Минимальная процентная ставка по кредитам была установлена на уровне 11,25 процента годовых, как и ставка отсечения. На аукцион были поданы заявки шести банков, все они были удовлетворены. На прошлой неделе два банка взяли кредиты на 2,25 миллиарда рублей. Аукцион по размещению бюджетных средств Минфина во вторник ранее был признан несостоявшимся из-за отсутствия спроса, третий раз подряд. Министерство предлагало банкам 40 миллиардов рублей на пять недель по ставке от 6,25 процента.

Валютный рынок

Во вторник мировой валютный рынок показал очередное снижение курса европейской валюты против доллара. Доллару помогли оптимистичные макроэкономические данные в США и слабые данные по Еврозоне. Помимо макроновостей, дополнительное давление на единую валюту оказали заявления члена управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристиана Нуайе. Евро является и остается крепкой валютой. Его покупательная способность оптимально защищена, просто потому что ЕЦБ обязан обеспечивать ценовую стабильность, что он и продолжит делать", - сказал Нуайе в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt. "Текущий курс евро к доллару примерно равен среднему показателю за последние десять лет. Он точно не является необычайно низким", - сказал Нуайе, который также является председателем Банка Франции.

Помимо новостей со стороны европейского рынка, дополнительное влияние на котировки валютной пары оказывает движение азиатской валюты. Иена снижается в среду после того, как премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил, что уйдет в отставку. Иены упала до двухнедельного минимума к доллару, поскольку инвесторы продают ее, опасаясь, что политическая нестабильность сделает слабую экономику Японии еще более зависимой от Центробанка и его денежно-кредитной политики. На этом фоне курс единой валюты подрос к доллару на 0,02 процента до $1,2206, благодаря тому, что укрепился к иене. Долларовый индекс, определяющий динамику доллара к шести основным валютам, поднялся на 0,31 процента до 86,911, что близко к 15-месячному максимуму 87,473, достигнутому вчера.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на американскую легкую нефть подешевели на $0,39 до $72,17 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта Brent упали на $0,36 до $72,35. Цены на нефть пока продолжают оставаться выше ключевого уровня поддержки, который располагается на отметке $70 за баррель.

Рынок облигаций

Государственные облигации

Объемы торгов в секторе государственного рублевого долга заметно увеличились, наибольший торговый оборот пришелся на бумаги ОФЗ 25066 почти все сделки, по которому прошли в режиме РПС; те же настроения преобладали в бумагах ОФЗ 25065, котировки этого выпуска снизились на 2%. Подросла доходность в бумагах ОФЗ 26199; ОФЗ 25064; в пределах 0,20% подросли облигации ОФЗ 46014, ОФЗ 26202.

На рынках emerging markets доходность российского государственного внешнего тридцатилетнего займа Russia 30 подросла на 12 пунктов, закрепившись на отметке 5,670% годовых; спрэд суверенного российского долга RUS 30 к казначейскому десятилетнему долгу UST 10 расширился на 14 пунктов и составил 239 пунктов. Доходность американских казначейских нотов входе вчерашнего торгового дня снизилась еще на 2 пункта до отметки 3,277% годовых; на следующей недели начиная с 8 июня пройдут аукционы в размере $37 млрд. трехлетних нотов, $20 млрд. десятилетних казначейских билетов и $13 млрд. тридцатилетних облигаций, в преддверии которых доходность данных выпусков должна подрасти.

Корпоративные облигации

Вторичный рынок

Торги в секторе рублевого корпоративного долга в течение вчерашней торговой сессии носили разнонаправленный характер, точечное проявление спроса было заметно в бумагах первого выпуска Вымпелкома, третьем и девятом выпусках Россельхозбанка. По итогам дня объем торгов корпоративными и региональными облигациями составил 129,6 млрд. рублей, из которых 28,4 млрд. рублей пришлось на вторичные торги, 101,2 млрд. рублей - на сделки РЕПО. В секции облигаций Москвы отметились 56-ой и 62-ой выпуски, закрывшиеся на положительной территории, в пределах 1% снизились бумаги 48-го займа. В субфедеральном секторе проходили сделки во всех четырех выпусках Московской области, котировки которых показали несущественное снижение. В металлургическом секторе прошли продажи в облигациях первого и второго выпусков Сибметинвеста; подросла доходность первого биржевого выпуска ЧТПЗ; в пределах 0,29% снизились котировки второго и четвертого выпусков Северстали. В сегменте облигаций топлива и энергетики торги проходили на достаточно волатильной ноте, единой динамики не наблюдалось, - дешевели биржевые бумаги третьего и пятого выпусков Лукойла; второй выпуск Башнефти подрос на 0,24%, первый и третий напротив снизились, показав рост доходности; четвертый долг Газпромнефти закрылся с доходностью 5,82% годовых. В секции облигаций связи и транспорта покупались бумаги шестого выпуска Уралсвязьинформа, 23-ий выпуск РЖД снизился на 0,33% от уровней открытия. В финансовом секторе наибольшую торговую активность показали бумаги Россельхозбанка, - на объеме подросли третий и девятый выпуски, доходность которых закрепилась на отметках 8,20% и 7,99% годовых соответственно, в пределах 0,40% снижение котировок показали седьмой и восьмой выпуски, незначительный рост стоимости показали облигации десятого и одиннадцатого выпусков.

По всей вероятности, торги в секторе рублевого корпоративного долга по-прежнему будут протекать в том же русле.