Экономические новости

Потребительские цены в РФ в октябре 2010 года выросли на 0,5 процента по сравнению с 0,8 процента в сентябре и нулевым приростом в октябре 2009 года. За десять месяцев 2010 года инфляция составила 6,8 процента против 8,1 процента за такой же период прошлого года.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по РФ в прошедшем месяце повысилась по сравнению с предыдущим на 0,9 процента (с начала года - на 15,2 процента) и составила на конец периода 2.465 рубля. Рост базового индекса потребительских цен, исключающего краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием административных, событийных и сезонных факторов, в прошедшем месяце составил 0,8 процента (с начала года - 5,1 процента).

Денежный рынок

Ставки на рынке рублевых МБК еще немного снизились в среду. Ставка MosPrime Rate сроком на 1 день составила 2,99% годовых, опустившись на 4 базисных пункта по отношению к уровню предыдущего торгового дня. Ставка опустилась ниже 3% годовых впервые с 22 октября.

На утро 08 ноября совокупные остатки на счетах по сравнению с предыдущим днем показали небольшое снижение позиций. Остатки снизились в пределах 0,39%. По итогам вторника совокупные остатки остановились на отметке 847 млрд. руб.

Валютный рынок

В понедельник курс американской валюты получил некоторую поддержу по отношению к основным мировым валютам. В частности инвесторы ощутили поддержку со стороны макроэкономических данных по рынку труда в США. По данным Министерства труда США, количество рабочих мест в США за октябрь составило +151 тыс.. В свою очередь прогноз составлял уровень +48 тыс. Предыдущее значение пересмотрено с отметки -95 до -41. Безработица в США за октябрь составила 9.6%. В свою очередь прогноз рынка составлял 9.6%, предыдущее значение находилось на 9.6%.

Одновременно на рынке растет скептическое отношение к единой европейской валюте из-за возможного обострения долговых проблем у некоторых стран еврозоны. В фокусе внимания Ирландия, где глава оппозиции заявил о том, что его партия не поддержит антикризисный бюджет. Также в пятницу отмечалось расширение спрэдов доходности ирландских гособлигаций и их наиболее надежных аналогов. В результате, пара евро/доллар отметилась в начале торгов на сессионном минимуме $1,3916; текущие котировки вблизи отметки $1,3970, и внутридневные убытки евро - порядка полпроцента. Единая валюта также несет существенные потери и в кросс-курсах, например, пара евро/иена торгуется на уровне 113,50 иен, что на 0,85 процента ниже уровней открытия понедельника. Доллар в паре с иеной несет незначительные убытки, котировки вблизи отметки 81,25 иен, что всего на 0,1 процента ниже начала сегодняшних торгов. Понедельник небогат на макроэкономические публикации.

Рынок облигаций

Государственные облигации

В секции российского государственного долга последний торговый день прошлой неделе проходил на позитивной ноте, в пределах 0,13% подросли котировки ОФЗ 25072 и ОФЗ 25068; на 0,26% подросли бумаги ОФЗ 25075; на 0,51% выросли облигации ОФЗ 26203. Не показали изменения доходности бумаги ОФЗ 26200, ОФЗ 25064.

На внешних рынках на текущий момент доходность десятилетних казначейских билетов находится на уровне 2,535% годовых; тридцатилетние государственные облигации США торгуются с доходностью 4,122% годовых. Российский внешний тридцатилетний займ после раллийных настроений прошедших в эти выходные, на данный момент показывает коррекцию, доходность еврооблигаций Russia 30 закрепилась на отметке 4,01% годовых. Спрэд российского внешнего тридцатилетнего долга RUS 30 к казначейским десятилетним нотам США US Treasuries 10 составляет 147 пунктов.

Корпоративные облигации

Вторичный рынок

В целом последний торговый день на рынке рублевых корпоративных облигаций на прошлой неделе проходил на консолидационной ноте, в некоторых выпусках замечалась фиксация прибыли. В секторе облигационных займов Москвы на 0,31% подешевели облигации 62-го выпуска; 49-ый займ закрылся с доходностью 7,44% годовых; незначительное снижение доходности показали облигации 58-го выпуска. В муниципальном секторе седьмой займ московской области изменения доходности не показал; несущественный рост доходности замечался в бумагах шестого выпуска самарской области и восьмого долга республики Коми. Среди облигаций металлургического сектора прошли сделки с первым и вторым биржевым выпусками Северстали, где второй выпуск прибавил 0,27%. В секции бумаг топлива и энергетики наибольшая торговая активность пришлась на бумаги Башнефти, где первый выпуск снизился на 0,28%; а второй и третий займы прибавили порядка 0,10% своей стоимости от уровней открытия; на меньшем объеме проходили покупки бумаг третьего выпуска Газпромнефти. В сегменте облигаций связи и транспорта первый займ Вымпелкома подрос на 0,10%; практически не изменились доходности в бумагах четвертого долга МТС и 16-го выпуска РЖД; в пределах 0,15% прибавили облигации второго и третьего выпусков АФК Системы. В финансовом секторе пятый биржевой долг ВТБ изменения доходности практически не показал; фиксация прибыли замечалась в бумагах седьмого долга МДМ банка и одиннадцатого выпуска Россельхозбанка; на меньшем объеме покупались облигации третьего выпуска Россельхозбанка и двенадцатого выпуска Номос банка.

Основное инвестиционное внимание было приковано к решению ФРС США, в итоге по итогам заседания опасения не подтвердились, поэтому в данных условиях спрос на бумаги российского корпоративного сектора, по всей видимости, сохранится.