РЫНКИ

- Агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Испании на две ступени с А до ВВВ+ с негативным прогнозом на опасениях об ухудшения финансового состояния страны. Агентство ожидает ухудшения государственных финансов страны в результате сокращения экономики страны и проблем в банковском секторе. Тем не менее, согласно комментариям испанского руководства при изменении рейтинга S&P не приняло во внимание реформы, предложенные правительством, которые должны оказать оздоровительный эффект для финансов страны.

- В Брюсселе рассматривается возможность прямого кредитования банков в ESM, который заработает летом 2012 г. Ожидается, что официальное решение будет принято в двухнедельный срок. Данное решение может поддержать такие проблемные страны как Испания, однако, скорее всего, вызовет новое недовольство Германии. На данный момент средства ЕСМ направляются финансовым институтам только через правительства.

- Сегодня утром Банк Японии на фоне возрастающего давления со стороны правительства ослабил денежную политику, увеличив программу выкупа актива на 10 трлн. йен ($124 млрд.). Объем новых вливаний оказался больше ожидаемого участниками рынка.

- Американские индексы продолжили рост: Dow Jones подрос на 0.87% до 13,204.62, S&P 500 вырос на 0.67%до 1,399.98. Доходность UST-10 снизилась на 3 б.п. до 1.91.

- Цена на нефть Brent понизилась на 0,38% до 119,47 долл. за баррель на опасениях инвесторов об ухудшении долгового кризиса в Европе, и, в частности, в Испании.

- Среди наиболее важных новостей сегодня мы выделяем индекс потребительского климата Германии (Gfk), потребительские расходы Франции, продажи 10-летних облигаций Италии BTP, ВВП США, индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, ценовой индекс ВВП США.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Остатки на счетах в ЦБ в четверг выросли на 42.9 млрд. руб. до 823,9 млрд. руб. с 781 млрд. руб. предыдущего дня. Объем привлеченных средств через инструмент однодневного РЕПО с ЦБ в четверг составил 219.9 млрд. руб. при средневзвешенной ставке 5,48%. Ставка Mosprime overnight выросла на 4 б.п. до 5.98%, однонедельная выросла на 2 б.п. до 6.11%. Сегодня утром однодневные ставки на межбанке находятся на уровне 5,85-6,25% годовых. Завтра состоится уплата налога на прибыль, что окажет дополнительное давление на ликвидность.

НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ

Газпромбанк (BB+/Baa3/-) размещает субординированные евробонды. В четверг стало известно, что третий крупнейший по активам банк России Газпромбанк размещает 7-летние субординированные еврооблигации. Объем маркетируемого выпуска составляет $500 млн., индикативная доходность размещения – 7,5%. Индикативный уровень доходности предлагает премию около 30-50 б.п. ко вторичному рынку и будет размещен успешно, несмотря на ухудшение настроений на мировых площадках.