Денежный рынок

Период налоговых платежей достаточно спокойно прошел для российского денежного рынка, по состоянию на утро сегодняшнего дня остатки на корреспондентских счетах в ЦБ РФ серьезно выросли до более чем 600 млрд. руб., что во многом было обеспечено снижением депозитов на почти 80 млрд. руб. до уровня 291 млрд. руб. Ставки МБК вчера во второй половине дня перешли к снижению и сегодня активность достаточно невысокая, при этом ставки продолжают снижаться.

Валютный рынок

Российский рубль продолжает выглядеть достаточно уверенно. Котировки бивалютной корзины вернулись на уровень 35,8, что уже не так далеко от уровня поддержки ЦБ РФ 35,75. При этом отметим, что рубль по отношению к доллару все-таки преодолел уровень 30 и теперь валютная пара USD / RUB балансирует около отметки 29,9. Положительная коррекция на международном рынке по EUR / USD во многом и способствовала пробитию уровня 30 рублей по паре USD / RUB. Также после достаточно непрерывного снижения Евро укрепился и по отношению к рублю.

Таким образом, уже второй раз отметка 1,3460-1,36 была защищена и теперь в случае отсутствия негативных новостей по Греции положительная коррекция по Евро может продолжиться. На следующей неделе может появиться информация относительно размещения греческих бондов, что может быть серьезным поводом для отыгрывания на валютном рынке.

Сегодня на внутреннем валютном рынке будет спокойный день и значимых изменений не ожидается.

Рынок облигаций

Государственные облигации

На рынке государственного рублевого долга наибольшие торговые обороты пришлись на бумаги длинного выпуска ОФЗ 46018, основной объем по которым проходил в режиме переговорных сделок; с другим займом ОФЗ 26202 прошло восемь сделок закрепив котировки в плюсе на 0,28%; в пределах 0,20% подросли бумаги ОФЗ 25064 и ОФЗ 25063; не изменились доходности по облигациям ОФЗ 25066, ОФЗ 25073, ОФЗ 25065 и ОФЗ 25068.

На внешних рынках проходили покупки американских государственных выпусков, доходность десятилетних казначейских билетов США снизилась на шесть пунктов подобравшись к отметке 3,636%; с доходностью 4,579% закрылись тридцатилетние государственные бумаги США. Покупались еврооблигации российского внешнего долга Russia 30 его доходность снизилась на 10 пунктов до отметки 5,254%. Спрэд российского суверенного долга RUS 30 к американским казначейским десятилетним билетам США сузился до уровня 163 пунктов.

Корпоративные облигации

Вторичный рынок

В пятницу торговая активность оставалась достаточно низкой, лучше рынка выглядел металлургический сектор, где продолжились покупки второго и четвертого выпусков Северстали. По итогам дня объем торгов корпоративными и региональными облигациями составил 120,6 млрд. рублей, из которых 33,3 млрд. рублей пришлось на вторичные торги, 87,3 млрд. рублей - на сделки РЕПО. В секторе облигационных займов Москвы объемы торгов оставались низкими, сделки в основном проходили с 62-м и 45-м займами. В субфедеральном секторе первый выпуск республики Калмыкия подешевел на 0,45%; на 0,23% подрос восьмой займ республики Саха. В металлургическом секторе наибольшие торговые обороты пришлись на два выпуска Сибметинвеста и на два биржевых займа Северстали; в пределах 0,25% подросли котировки четвертого биржевого займа Северстали, пятого выпуска Мечела и пятого биржевого выпуска НЛМК. В секторе бумаг топлива и энергетики можно отметить облигации пятого биржевого долга Лукойла, котировки которого подросли на 0,36%; первый займ ТГК-1 прибавил 0,49%; с доходностью 9,39% годовых закрылся второй выпуск Ленэнерго. В сегменте облигаций связи и транспорта второй выпуск АФК Система вырос на 0,27%; незначительное снижение доходности показали облигации 23-го выпуска РЖД; на меньшем объеме росли котировки первого и третьего выпусков АФК Система, рост по которым составил 0,77% и 0,18%. В финансовом секторе на 0,10% подросли котировки четвертого выпуска ВТБ 24; с доходностью 8,78% годовых закрылись бумаги третьего выпуска Россельхозбанка, котировки шестого выпуска банка Петрокоммерц подросли на 0,17%.

Торговые настроения у участников рынка рублевого корпоративного долга пока будут оставаться в умеренном русле.