Внутренний рынок: доля рыночных сделок сокращается

Характер торгов на долговом рынке не изменился. Немного возросшая торговая активность, по нашему мнению, говорит лишь об увеличившемся количестве технических сделок перед окончанием отчетного периода и отдельных попытках инвесторов сбросить балласт неликвидных бумаг и приобрести бумаги Ломбардного списка ЦБ РФ. Наиболее активно торговались бумаги сектора электроэнергетики, банковской отрасли, муниципальные бумаги и машиностроения. В перечне подорожавших бумаг преобладают бумаги финансового сектора и бумаги аффилированные с Московской областью - РТК-лизинг05(+0,2% от цены закрытия), РусСтанд6(+0,32%), Номос08(+0,46%), ОГК5-01(+0,65%), МИА-03(+1%), УРСА-03(+1,03%), Номос09(+2,33%), МосОбл7(+4,22%), Соллерс02(+5,2%), Метрострой(+5,55%). В свою очередь снижались котировки следующих эмитентов: УРСА07(-4,8%), Ленобл03(-3,95%), УрасибЛК02(-3,29%), ТГК4-01(-2%), Зенит03(-1,75%), СКБ-01(-1,17%), Копейка02(-0,67%), Ситроникс-01(-0,41%), МИА-05(-0,39%), ГазпромА4(-0,36%), Лукойл02(-0,2%), Зенит02(-0,19%).

Объем рублевой ликвидности находится на более чем комфортных уровнях - около 1,5 трлн. руб. Ставки overnight на рынке МБК немного снизились, до уровня 7,75-8,25% годовых. Спрос на аукционах прямого РЕПО в первых двух сессиях составил 82 млрд. руб. На валютном рынке банк России в очередной раз расширил коридор колебания рубля к бивалютной корзине на 40-45 копеек. На торгах рубль держался около верхней границы коридора на уровне 33,83 руб. к бивалютной корзине.

Внешний рынок: умеренно-негативная статистика накануне выходных

Вышедшая статистика по США на этот раз была не столь ужасной как обычно, скорее «просто» негативной. Снижение заказов на товары длительного пользования оказалось слабее прогнозов - на 1% против 3%. Расходы населения снизились также слабее ожиданий – 0,6% против 0,7%. Доходы населения снизились на 0,2%, хотя никаких изменений, судя по опросам агентства Bloomberg аналитики не ожидали. Зато количество заявок на пособие по безработице выросло до исторических максимумов – 586 тыс. На рынке безрисковых активов реакция инвесторов была не сильной. Доходность UST-2 чуть снизилась, до 0,859% годовых (-5б.п.), UST-10 и UST-30 до 2,147% (-1,5б.п.) и 2,629% (-1б.п.) годовых соответственно.