Экономические новости

Банк России улучшил ожидания по объему просроченных кредитов в банковской системе и теперь прогнозирует 7 процентов объема портфеля к концу 2009 года, а также не исключает роста до 9 процентов к 1 июля 2010 года, сказал директор департамента банковского регулирования и надзора Центрального банка РФ Алексей Симановский. "Мы исходим из того, что на конец 2009 года показатель просроченных кредитов составит до 7 процентов", - сказал он журналистам в понедельник. Раньше ЦБР ожидал 9-10 процентов к концу года.

Денежный рынок

Ставки на рынке краткосрочных МБК в понедельник немного выросли, оставшись на умеренно низком уровне. Средневзвешенная ставка однодневных кредитов MIACR составила 5,11% годовых, поднявшись на 43 базисных пункта по отношению к уровню предыдущего дня. Спрос на рубли по операциям прямого РЕПО с Банком России оказался на уровне спроса.. На утренней сессии однодневного РЕПО коммерческие банки привлекли 23,4 млрд. руб. под средневзвешенную ставку 6,86% годовых. На дневном аукционе объем заключенных сделок составил 557,17 млн. руб. по средневзвешенную ставку 6,84%. Тем временем, уровень рублевой ликвидности на утро 24 ноября незначительно повысился. Суммарные остатки на счетах Центробанка выросли на 1,0% относительно предыдущего значения и остановились на отметке 894,6 млрд. руб. Из них на корреспондентских счетах Банка России консолидировано 592,2 млрд. руб. и 276,6 млрд.руб. на депозитных счетах.

Центробанк РФ по итогам аукциона беззалогового кредитования на срок один год предоставил банкам весь предложенный объем в пять миллиардов рублей по средневзвешенной ставке 12,06 процента годовых. На аукцион были поданы заявки трех банков на общую сумму 6,0 миллиарда рублей. Минимальная процентная ставка по кредитам была установлена на уровне 12,00 процента годовых, ставка отсечения составила 12,02 процента годовых. Дата предоставления кредитов - 25 ноября 2009 года, дата возврата - 24 ноября 2010 года. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации - три штуки, минимальный объем одной заявки - один миллион рублей.

Валютный рынок

Мировой валютный рынок продолжает торговаться в зоне низкой волатильности. Праздники в Японии и короткая неделя в США способствует закрытию рисковых позиций в ходе американских торгов. Азиатская торговая сессия о вторник также показала разнонаправленную динамику. Доллар немного восстановился, поскольку азиатские фондовые рынки не смогли повторить достижений Уолл-стрит, отбив охоту покупать рискованные активы. Игроки на рынке фиксировали прибыль в высокодоходной новозеландской и австралийской валюте после ее роста в понедельник, что также на руку доллару. В ходе азиатской торговой сессии индекс стоимости доллара к основным мировым валютам вырос на 0,14 процента до 75,186 пункта, оставив позади 15-месячный минимум в 74,679 пункта, отмеченный на прошлой неделе. Котировки евро к доллару немного снизились до $1,4950/55.

В ближайшее время валютные спекулянты будут ожидать новых статистических данных в США. В этой связи сегодня волатильность торгов может существенно увеличиться.

Рынок облигаций

Государственные облигации

На рынке федеральных займов преобладали сдержанные настроения, объемы торгов были невысокими, семь сделок прошло с ОФЗ 26200, оставив котировки ан уровне открытия, по итогам пяти сделок на 0,27% подросли облигации ОФЗ 26202; с ОФЗ 25067 сделки прошли в режиме РПС; незначительное снижение доходности показали бумаги ОФЗ 25064, ОФЗ 25069. Три сделки прошло с длинным выпуском ОФЗ 46018; пять сделок прошло с ОФЗ 25057 по цене 100% от номинала.

На внешних рынках американские Treasuries с погашением более пяти лет, покупались инвесторами на фоне снижения фондового рынка США и прогноза по ВВП США, согласно которому американская экономика будет восстанавливать дольше, чем ожидалось, а ключевая ставка ФРС при этом будет оставаться рекордно низкой еще долгое время. Доходность десятилетнего государственного займа США снизилась на 1,63 пункта закрывшись на границе 3,353%. Тридцатилетние государственные облигации США так же покупались инвесторами, их доходность к концу торгового дня закрепилась на уровне 4,278%. Российский внешний тридцатилетний займ Russia 30 показал незначительный рост доходности на этот раз он составил 5 пунктов , доходность осталась на уровне 5,384%. Спрэд тридцатилетних российских еврооблигаций Russia 30 к казначейским билетам США расширился на 7 пунктов до отметки 203 пунктов.

Корпоративные облигации

Вторичный рынок

Торги на рынке рублевого корпоративного долга протекали в спокойном режиме, основные внимание инвесторов было обращено на облигации первого эшелона, однонаправленных настроений при этом не замечалось. По итогам дня объем торгов корпоративными и региональными облигациями составил 88,2 млрд. рублей, из которых 11,2 млрд. рублей пришлось на вторичные торги, 1,2 млрд. рублей - на размещения, 75,9 млрд. рублей - на сделки РЕПО. В секторе облигаций Москвы наибольший торговый оборот пришелся на 61-ый и 62-ой выпуски, показав рост доходности , на малом объеме подросли котировки 54-го выпуска. В субфедеральном секторе покупались бумаги седьмого и девятого выпусков московской области, восьмой долг республики Коми закрылся с доходностью 10,61% годовых; на слабом объеме подросли котировки пятого долга московской области. В сегменте бумаг топлива и энергетики проявление спроса замечалась на пятый биржевой выпуск Лукойла, котировки которого подросли на 0,27%; первый долг ОГК-2 закрылся с доходностью 9,39% не показав ее изменения. В предела 1,15% снижалась стоимость первого долга Мосээнерго; приблизительно на тех же позициях остались бумаги четвертого и одиннадцатого выпусков Газпрома, второй биржевой долг Лукойла снизился на 0,23%. В секции бумаг связи и транспорта десятый долг РЖД закрылся несущественным ростом доходности, второй долг АФК Система и первый биржевой займ ЮТК прибавили по 0,55%; с доходностью 8,86% годовых закрылись облигации первого выпуска Вымпелкома. В финансовом секторе незначительное снижение котировок показали облигации шестого и седьмого выпусков банка Петрокоммерц, на 0,23% подрос первый долг ВТБ 24; на малом объеме проходили сделки в пятым и шестом выпусках ВТБ, оставив доходности на тех же уровнях; 0,51% потерял четвертый долг Петрокоммерца.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ спровоцировала волну покупок на рынке рублевого государственного долга, вряд ли корпоративный сектор останется в стороне, а инвестиционное внимание может быть обращено и на короткие бумаги второго эшелона, наиболее надежных заемщиков.