СКОРО

Минфин планирует на следующей неделе разместить 15-летние ОФЗ на 20 млрд руб., согласно предварительному графику аукционов. Доходность 15-летних ОФЗ на текущий момент составляет 7.21% годовых, что на 17 б.п. выше, чем в начале месяца.

СЕГОДНЯ

Сегодня закрываются книги заявок по размещениям Альфа-банка и Росбанка

Росбанк (–/Ваа3/ВВВ+) проводит сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 10 млрд руб. Индикативная ставка купона по облигациям находится в диапазоне 8.4–8.55% годовых, что соответствует доходности к погашению в 8.58–8.73% годовых.

Альфа-банк (ВВ+/Ва1/ВВВ-) сузил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-08 до 9–9.5% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению в 9.21–9.73% годовых. Первоначально ориентир ставки находился в диапазоне 9.25–9.75% годовых. Новый ориентир предполагает премию до 356 б.п. к ОФЗ, тогда как короткий выпуск Альфа-банка торгуется со спрэдом к ОФЗ 25 б.п., а длинные евробонды банка – со спредом к суверенной кривой около 275–300 б.п.

ВЧЕРА

Внешний рынок

На внешнем рынке статистика вышла в негативном ключе. Сводный PMI еврозоны неожиданно снизился в феврале до 47.3 пункта, по предварительным данным исследовательской организации Markit Economics. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение индекса до 49 пунктов. Производственный PMI стран еврозоны в этом месяце опустился с 47.9 до 47.8 пункта, аналогичный индикатор сферы услуг упал с 48.6 пункта до 47.3 пункта.

Число заявок на пособие по безработице в США выросло впервые за 3 недели. Прирост обращений на пособия составил 20 тыс. – до 362 тыс. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста числа заявок до 355 тыс.

По итогам дня доходность 10-летних облигаций США упала ниже 2%.

В российском сегменте доходность RUS30 растет второй день подряд на 7 б.п. на фоне снижения цен на нефть и глобального уменьшения аппетита к риску стран emerging markets после публикации протоколов последнего заседания ФРС. Вчера на закрытие доходность RUS30 составила 3.17%, что является максимумом с августа 2012 г.

Внутренний рынок

На внутреннем рынке вчера наблюдалась фиксация прибыли, при этом оборот торгов превысил средние значения за последний месяц. Доходность в длинном конце выросла сильнее, в частности доходность ОФЗ26207 с погашением в 2027 г. вчера увеличилась на 8 б.п., до 7.21% годовых.