Прогнозы на текущий день:

• Ставки на рынке МБК будут снижаться;
• Цены облигаций российских эмитентов будут расти.

Цены американских индикативных 10-летних казначейских облигаций потеряли по сравнению с предыдущим торговым днем 32 б.п. до уровня 100.56% от номинала, что соответствует доходности в 1.93% годовых (в среду она составляла 1.9% годовых). Стоимость суверенных российских валютных облигаций с погашением в 2030 году (Russia-30) выросла по сравнению с ценой закрытия среды на 21 базисный пункт и составила 117.43% от номинала, что соответствует доходности 4.38% годовых (18 января этот показатель составлял 4.42% годовых). Спрэд между доходностью Russia-30 и Treasuries по отношению к среде сузился на 7 базисных пунктов и составил 245 базисных пунктов. Вчера вышли хорошие данные по безработице США, которые оказались существенно лучше прогнозов, что в краткосрочной перспективе поддержит как фондовые рынки, так и долговые рынки emerging markets. Из облигаций российских эмитентов, в настоящий момент более интересными выглядят рублевые выпуски, т.к. в случае сохранения позитивной динамики на рынках рубль имеет хорошие шансы на укрепления, тогда как потенциал снижения доходности по долларовым евробондам ограничен.

Курс доллара США на закрытие торгов ММВБ составил 31.35 руб., снизившись на 0.1575 копейки по отношению к закрытию предыдущего торгового дня. Евро завершил день на отметке 40.42 руб., что на 0.0425 ниже предыдущего уровня. Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК в четверг незначительно выросли. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" составила 4.94% годовых, прибавив 1 базисный пункт к предыдущему значению. Более существенно выросли ставки на утреннем аукционе однодневного прямого РЕПО. По итогам этого аукциона ставка составила 5.9% годовых (против 5.63% годовых накануне). Банки привлекли на этом аукционе 4.1 млрд рублей (против 9.9 млрд рублей днем ранее).

Внешэкономбанк провел 19 января 2012 г. аукцион по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях на сумму 30 млрд рублей со сроком размещения средств на 358 дней. Дата размещения средств 19 января 2012 г. Дата возврата средств 11 января 2013 г. Объем размещенных средств составил 30 млрд руб. Объем поданных заявок – 65.9 млрд руб. Число сделок 9 штук. Средневзвешенная ставка была установлена на уровне 9.86% годовых.

Банк России 19 января 2012 года провел депозитный аукцион со сроком привлечения средств на 1 месяц (дата привлечения средств – 20 января 2012 года, дата возврата депозита и уплаты процентов – 17 февраля 2012 года). В аукционе приняли участие 45 кредитных организаций - резидентов из 31 региона. На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 3 до 5.5% годовых. Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере 4.05% годовых. Средневзвешенная процентная ставка – 3.92% годовых.

Евразийский Банк Развития (ЕАБР) планирует 30 января 2012 г. открыть книгу заявок на покупку облигаций серии 01 на сумму 5 млрд рублей. Рейтинги эмитента «BBB» по версии агентства S&P, Moody’s «A3» и Fitch «BBB».  Номинал одной облигации - 1000 рублей, срок обращения - 7 лет (2548 дней). Цена размещения составит 100% от номинала. По займу планируется оферта через 2 года по цене 100% от номинала. Купонный период будет длиться 3 месяца (91 день). Индикативная ставка купона находится в диапазоне 9 – 9.5%, что соответствует доходности 9.31 – 9.84% годовых. Предварительная дата начала размещения запланирована на 3 февраля 2012г. Книга будет открыта до 1 февраля 2012 г.