Экономические новости

Реальная заработная плата в РФ в январе 2010 года, по предварительным данным, сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 21,3 процента, но выросла на 2,6 процента к аналогичному периоду прошлого года, составив в номинальном выражении 19.060 рублей, сообщил Росстат. Значительное сокращение реальной зарплаты в январе в месячном исчислении было обусловлено влиянием высокой сравнительной базой: в декабре 2009 года россияне получали бонусы и тринадцатые зарплаты. Тогда реальная зарплата выросла на 0,6 процента в годовом выражении и на 23,5 процента - в месячном.

Денежный рынок

Ставки на рынке МБК в четверг немного выросли к уровню предыдущего дня. Средневзвешенная ставка однодневных кредитов MIACR составила по итогам дня 4,05% годовых, поднявшись на 19 базисных пунктов по отношению к предыдущему уровню.

Спрос на рубли по операциям прямого РЕПО с Банком России оказался на уровне предложения. На утренней сессии однодневного РЕПО коммерческие банки привлекли 5,88 млрд. руб. под средневзвешенную ставку 6,15% годовых. Тем временем, уровень рублевой ликвидности на утро 19 февраля показал рост денежных средств. По отношению к предыдущему дню остатки выросли на 4,13% относительно предыдущего значения и остановились на отметке 954,8 млрд. руб. Из них на корреспондентских счетах Банка России консолидировано 525 млрд. руб. и 429,8 млрд. руб. на депозитных счетах.

Валютный рынок

Мировой рынок получил очередной заряд в сторону возобновления спекулятивной игры против единой европейской валюты. В ходе американской торговой сессии на рынок поступила информация, что Федеральная резервная система США приняла решение повысить процентную ставку по заимствованиям банков через "дисконтное окно" на 25 базисных пунктов до 0,75 процента, сославшись на улучшение ситуации на финансовом рынке. Постановление вступает в силу с пятницы 19 февраля. "Подобно произошедшему в феврале отказу от ряда антикризисный программ, эти изменения своей целью имеют дальнейшую нормализацию осуществляемого ФРС кредитования", - говорится в заявлении американского Центробанка. Центробанк подчеркнул, что не стоит рассматривать изменение ставки как указание на то, что он изменил оценку экономики или собирается ужесточать денежно-кредитную политику.

На азиатских торгах индекс стоимости доллара к корзине из шести мировых валют вырос на 1,16 процента до 81,322 пункта. Котировки евро к доллару упали более чем на 0,3 процента к уровню закрытия в США до 1,3463/67. Котировки доллара к иене выросли до 91,871/91 единицы японской валюты.

На сырьевом рынке нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу опустились ниже $78 за баррель в связи с укреплением доллара, пошедшего в рост после решения Федеральной резервной системы США повысить ставку заимствования для банков. Рост запасов в США также поставил под удар нефтяной рынок. Государственное Управление энергетической информации (EIA) сообщило в четверг, что запасы нефти в США выросли за минувшую неделю на 3,1 миллиона баррелей, запасы бензина - на 1,7 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 2,9 миллиона баррелей. Рынок ожидал, что запасы нефти вырастут на 1,9 миллиона баррелей, запасы бензина увеличатся на 1,6 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов сократятся на 1,6 миллиона баррелей. Как результат, мартовские фьючерсы на американскую легкую нефть потеряли $1,01 и стоили $78,05 за баррель.

Рынок облигаций

Государственные облигации

На рынке государственного рублевого долга на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ инвестиционные взоры были направлены на бумаги федеральных займов, - наибольшие торговые обороты пришлись на бумаги ОФЗ 26202 и ОФЗ 25067, доходность первого осталась на прежних уровнях, а второго снизилась до отметки 6,92% годовых. В пределах 0,50% подросли котировки по бумагам ОФЗ 25064 и ОФЗ 25065. По итогам семи сделок на 0,17% снизились бумаги ОФЗ 25068; на меньшем объеме росли котировки ОФЗ 25066, ОФЗ 25069.

На внешних рынках спрэд еврооблигаций России Russia 30 к казначейским десятилетним билетам США сузился на 7 пунктов до границы 158 пунктов; доходность американского государственного долга US Treasuries 10 подросла на семь пунктов до отметки 3,808%; тридцатилетние государственные облигации США так же продавались инвесторами, их доходность подросла на три пункта до границы 4,733%. Доходность российского внешнего тридцатилетнего долга так же подросла, но незначительно, закрепившись на рубеже 5,389%.

Корпоративные облигации

Вторичный рынок

Вчерашний торговый день для рынка рублевых корпоративных облигаций протекал на благоприятной ноте, в целом ощущался точечный характер сделок; наибольшая торговая активность пришлась на облигации РЖД. По итогам дня объем торгов корпоративными и региональными облигациями составил 118,7 млрд. рублей, из которых 30,1 млрд. рублей пришлось на вторичные торги, 88,6 млрд. рублей - на сделки РЕПО. В секторе бумаг Москвы снижение доходности показали бумаги 56-го, 61-го и 63-го выпусков. В субфедеральном секторе на прежних позициях остались облигации пятого и седьмого выпусков московской области. В металлургическом секторе на 0,56% подросли котировки первого выпуска Сибметинвеста, на 0,80% выросли котировки второго долга Сибметинвеста; снижалась доходность бумаг второго биржевого долга ММК, пятого биржевого выпуска НЛМК. В секторе топлива и энергетики на 0,23% подросли бумаги четвертого выпуска Газпромнефти; снизилась доходность третьего биржевого выпуска Лукойла. В сегменте облигаций связи и транспорта в центре внимание участников рынка оказались облигации РЖД, однако однонаправленных настроении не замечалось; - покупались бумаги 10-го и 23-го выпусков РЖД; дешевели 12- ый, 14-й, 16-ый выпуски; на меньшем объеме на 0,49% подрос первый биржевой выпуск РЖД; Снизилась доходность третьего выпуска АФК Система, подросла в первом займе Вымпелкома. В финансовом секторе отличились облигации третьего выпуск Россельхозбанка, его котировки выросли на 0,95% отправив доходность на уровень 8,89% годовых; прошли покупки в бумагах седьмого и двенадцатого выпусков АИЖК; в пределах 0,15% подросли выпуски пятого выпуска банка Промсвязьбанка и первого выпуска банка ВТБ 24.

Сегодня ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 0,25%, на фоне высокого уровня рублевой ликвидности покупки облигаций корпоративного сектора продолжатся.