Прогнозы на текущий день:
 
- Ставки на рынке МБК в преддверии налоговых платежей продолжат рост;

- Доходность по евробондам Russia-30 вырастет.

Цены американских индикативных 10-летних казначейских облигаций уменьшились по сравнению с предыдущим торговым днем на 38 б.п. до уровня в 100.89% от номинала, что соответствует доходности в 1.90% годовых (во вторник она составляла 1.86% годовых). Стоимость российских валютных облигаций с погашением в 2030 году (Russia-30) опустилась по сравнению с ценой закрытия вторника на 28 базисных пунктов и составила 117.31% от номинала, что соответствует доходности 4.46% годовых (17 января этот показатель составлял 4.41% годовых). Таким образом, спрэд между доходностью Russia-30 и Treasuries по отношению ко вторнику увеличился на 1 базисный пункт и составил 256 базисных пункта.

Курс доллара США на закрытие торгов ММВБ составил 31.5075 руб., снизившись на 0.1451 по отношению к закрытию предыдущего торгового дня. Евро завершил день на отметке 40.4625 руб., что на 0.2125 выше предыдущего уровня. На рынке краткосрочных рублевых МБК в среду ставки второй день подряд росли. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" составила 4.93% годовых, поднявшись на 22 базисных пункта к предыдущему значению. При этом ставка на утреннем аукционе однодневного прямого РЕПО еще немного снизилась, достигнув 5.63% годовых (против 5.7% годовых накануне). Банки привлекли на этом аукционе 9.9 млрд рублей (против 9.7 млрд днем ранее).

Минфин России 18 января 2012 года провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 25079 с датой погашения 3 июня 2015 года. Объем спроса на аукционе составил 44.767 млрд рублей; объем предложения – 20 млрд рублей. Размещенный объем выпуска – 18.566 млрд рублей. Выручка от размещения составила 18.427 млрд рублей. Цена отсечения – 98.37% от номинала; доходность по цене отсечения – 7.69% годовых. Средневзвешенная цена – 98.4451% от номинала; средневзвешенная доходность – 7.67% годовых.

Ставка первого купона пятилетних облигаций ООО "Аэроэкспресс" серии 01 на сумму 3.5 млрд рублей составила 11% годовых. Ориентир ставки купона составлял 10.5 – 11% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78 – 11.3% годовых. Книга заявок была открыта с 11.00 января до 15.00 18 января. Техническое размещение запланировано на 20 января. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Процентные ставки со второго по десятый купоны установлены равными ставке первого купона.

Банк ВТБ готовит к размещению выпуск облигаций серии БО-07 на сумму 10 млрд рублей. Срок обращения займа составит 3 года, планируется оферта через 1 год, купонный период будет длиться 3 месяца. Выпуск будет размещен в формате букбилдинга, книга заявок открыта с 20 по 25 января 2012 года. Размещение запланировано на 27 января. Маркетируемый диапазон ставки купона составляет 8 — 8.25%, что соответствует доходности 8.24 — 8.51%. Спрэды к кривой ОФЗ равны 210 - 237 б.п.  На вторичном рынке выпуски банка в настоящий момент торгуются с премией 160 – 170 б.п., поэтому с учетом текущей конъюнктуре можно ожидать размещения по нижней границе.