Ситуация на рынке FOREX

• В четверг европейская валюта к доллару США изменилась несущественно, но в то же время в течение дня торги по этой паре проходили с высокой волатильностью благодаря нескольким факторам. С одной стороны на повышение играли макроэкономические новости вместе с корпоративными отчетами компаний, тогда как с другой стороны против крепкого евро выступил Жан-Клода Трише. Тем не менее, вчера был обновлен годовой максимум по паре EURUSD, которая поднималась до 1,4968.

• Пара EURUSD 15 октября торговалась в диапазоне 1,4841 -1,4968 и к концу американской сессии закрепилась на отметке 1,4947. Пара USDJPY изменялась в коридоре 89,26- 90,98, опустившись к концу торгов в США до 90,55.

• Вчера президент ЕЦБ Жан-Клод Трише выступил в поддержку сильного доллара и отметил, что властям США очень важно проводить политику крепкой национальной валюты, а значительная волатильность на валютных рынках является нежелательной. Между тем, Трише добавил, что евро создавался не для того, чтобы стать мировой резервной валютой. После этих комментариев инвесторы постарались зафиксировать прибыль по евро, и пара EURUSD на некоторое время опустилась до 1,4856. Затем появились позитивные новости из Америки, позволившие вернуть евро сданные позиции. Финансовые результаты за III кв. обнародованные Goldman Sachs и Citigroup оказались лучше прогнозов. Кроме того, приятно удивила макроэкономическая статистика по Штатам. Число первичных и вторичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось. Показатель производственной активности Нью-Йорка (Empire State Manufacturing) в октябре достиг самого высокого значения за последние 5 лет. Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,2% м/м благодаря росту цен на энергоносители и медицинское обслуживание (в США проходят слушания в отношении реформы в данном сегменте).

• Сегодня торги в Азии в целом проходили спокойно на фоне разнонаправленного движения фондовых индексов. Nikkei 225 вырос на 0,18%, Hang Seng опустился на 0,31%, китайский Shanghai Composite понизился на 0,11%. Иена продолжила отыгрывать вчерашние комментарии министра финансов Японии и пара USDJPY поднялась сегодня с 90,5 до 90,98. Пара EURUSD торговалась в диапазоне 1,4916-1,4968.

• В последний рабочий день недели США снова станет основным драйвером торгов ввиду того, что большая часть макроэкономических публикаций, запланированных на сегодня, придется на этот регион (данные по потребительской уверенности и покупкам долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами). Тем не менее, позитивное настроение инвесторов может быть подпорчено данными по балансу внешней торговли в Еврозоне, положительное сальдо, которого, вероятнее всего, сократилось из-за нынешнего укрепления евро. Мы полагаем, что сегодня диапазон движения пары EURUSD составит 1,500-1,4840. А Пара USDJPY будет изменяться в диапазоне 90,10-91,80.

Ситуация на внутреннем валютном рынке

• Российский рубль в четверг немного укрепился к бивалютной корзине благодаря высоким ценам на нефть и незначительному снижениюрублевой ликвидности, вызванной перечислением кредитными организациями в бюджет аванса по ЕСН. По итогам торгов 15 октября стоимость бивалютной корзины понизилась на 1 коп. до 35,88 руб. Евро в этот день окреп на 3 коп. (43,84 руб.). Курс американской валюты снизился на 3 коп., обновив новые минимумы с декабря 2008 г. (29,38 руб.).

• Вчера ситуация на денежном рынке оставалась относительно спокойной и ставки МБК overnight находились в районе 6,5%. В четверг корсчета кредитных организаций в ЦБ подросли с 529,3 млрд. руб. до 537,0 млрд. руб. В то же время депозиты в ЦБ сократились с 260,5 млрд. руб. до 222 млрд. руб.

• Мы полагаем, что сегодня бивалютная корзина попытается зафиксироваться выше нового BIDа ЦБ РФ 35,80 руб. благодаря тому, что часть инвесторов вероятнее всего, не захотят уходить на выходные с открытыми позициями по рублю, несмотря на максимальные значения нефтяных котировок за текущий год.