US Treasuries. Центральным событием пятницы на внешнем долговом рынке стала публикация данных по экспортным и импортным ценам США, а также данных по розничным продажам США за декабрь 2006 года. Данные вышли сильнее, чем ожидалось. Рост цен на импорт за последний месяц 2006 года составил 1,1% вместо прогнозируемых экономистами 0,6%. Данные за ноябрь прошедшего года были пересмотрены в сторону повышения – с 0,2% до 0,5%. Прогноз по экспортным ценам был равен +0,3%, однако реальный рост составил 0,7%. Объем розничных продаж, исключая продажи автомобилей, в декабре 2006 года вырос на 1,0% (прогноз – 0,5%). Пересмотренные данные за ноябрь 2006 года снизились до +0,7%, вместо опубликованных ранее +1,1%. Общий объем розничных продаж вырос в декабре на 0,9% (прогноз – 0,6%). Данные за ноябрь 2006 года были пересмотрены в сторону понижения – с 1,0% до 0,6%. Публикация статистических данных, примерно в 2 раза превышающих ожидаемые уровни, вызвала негативную реакцию со стороны рынка – котировки us-treasuries снизились, доходности выросли на 3-4 б.п.

На данный момент доходности казначейских облигаций США выглядят следующим образом: 2-летние us-treasuries торгуются с доходностью 4,9% годовых (+4 б.п. по сравнению с утренним уровнем), 5-летние – с доходностью 4,77% годовых (+4 б.п.), доходность 10-летних us-treasuries составляет 4,78% годовых (+4 б.п.), 30-летних – 4,86% годовых (+3 б.п.).

В понедельник торговые площадки в США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Ситуация на рынке еврооблигаций развивающихся стран сегодня изменилась не сильно. Индекс EMBI+ потерял 0,06%, а его спрэд сузился на 2 б.п. до 172 б.п. Индекс EMBI+ Россия упал на 0,07%, его спрэд составил 101 б.п. (-1 б.п.). Еврооблигации «Россия-30» на данный момент торгуются на уровне 112,25/112,375% от номинала со спрэдом к UST-10 в 99 б.п.

На рынке рублевого долга по-прежнему сохраняется штиль. Большинство бумаг в негосударственном секторе торговалось в небольшом плюсе, а суммарный торговый оборот по состоянию на 18:00 мск составил 5,39 млрд. руб.