Внутренний рынок

На долговом рынке новый виток роста. Плавное улучшение конъюнктуры на денежном рынке и значительный приток «свежей» рублевой ликвидности поддерживают оптимизм на рынке. Внешний новостной фон остается пока нейтральным – индексы фондовых рынков изменяются незначительно, а ценовая динамка на рынке нефти вновь позитивна.

На середину торгового дня в четверг с наибольшими оборотами росли ГЭС-1(+1,19% от цены закрытия в среду), МРСКЮга-2(+0,67%), Москва54(+0,65%), Москва62(+0,6%), Москва61(+0,58%), РЖД-10(+0,49%), СЗТ-6(+0,38%), Система-2(+0,37%), Северсталь-01(+0,31%), РЖД-12(+0,26%), ГазпромА11(+24%), ТМК-3(+0,17%), Москва45(+0,16%), ГазпромА4(+0,1%), Мечел-2(+0,09%), ТГК2-1(+0,09%), РСХБ-7(+0,07%), газпромнефть-4(+0,06%), Промсвязьбанк-6(+0,06%). Снижались котировки следующих бумаг – Лукойл-3(-0,03%), ОГК5-1(-0,06%), ГидроОГК-1(-0,06%), ЦентрТел5(-0,28%), РЖД-9(-0,28%), Мечел-4(-0,28%), РСХБ-2(-0,46%), ЛукойлБО-5(-0,53%), МосОбл6(-1,01%), ФСК-5(-1,1%).

Объем средств на депозитах и корсчетах на утро четверга вырос на 28 млрд. руб. и составил 761,8 млрд. руб. Ситуация на рынке МБК несколько улучшилась – ставки Mosprime O/N – 6,17%, 1M – 8.96%, 3M – 10.38%. Кривая NDF также снижается и выглядит следующим образом – 1M – 7.45%, 3M – 8.84%, 9M – 9.5%. По итогам второй половины торгового дня доллар подрос на 0,2% до 30,075 руб., евро снизился на 0,37% до 43,791 руб. Курс бивалютной корзины к рублю снизился на 0,14%, и составил 36,242 руб.

Рынок USTreasuries и еврооблигаций

Очередная порция макростатистики по США оказалась более сильной – доходы и расходы населения выросли сильнее прогнозов – на 0,2% и на 1,3% соответственно. Расходы на личное потребление были опубликованы на уровне ожиданий, ростом на 0,3%. В то же время недельные данные по объему первичных заявок на пособие по безработице выросли сильнее прогнозов – на 3,9% (551 тыс.), в то время как ожидался рост на 0,9%(535 тыс.). Чуть позже ожидается публикация данных по ISM Manufacturing (Индекс обрабатывающей промышленности), данных по рынку недвижимости, данных по объему незавершенных продаж и объемам затрат на строительство, которые и определят настроения участников рынка на ближайшее время.

На рынке US Treasuries в среду был низковолатилен, а сегодня перед началом торгов в США мы отмечаем незначительную положительную коррекцию вниз 2-3 б.п. по кривой: UST-2 – 0,921% годовых(-3б.п.), UST-10 – 3,281% годовых(-3б.п.), UST-30 – 4,035% годовых(-2б.п.). В сегменте российских еврооблигаций очередная волна спроса из-за роста на рынке сырья - Rus-30 подскочил на 0,42% и взял новую «высоту» - 109,57% от номинала, доходность выпуска составляет 5,928% годовых(-9б.п.). Спрэд между Rus-30 - UST-10 сузился на 6б.п. и составляет 264 б.п.