Rambler's Top100
 

ИГ "Норд-Капитал": Ежедневный обзор по долговым рынкам


[01.02.2012]  ИГ "Норд-Капитал" 

Прогнозы на текущий день:
 
- Цены облигаций российских эмитентов останутся вблизи текущих значений;

- Ставки МБК в ближайшее время могут возобновить рост.

Цены американских индикативных 10-летних казначейских облигаций прибавили по сравнению с предыдущим торговым днем 49 базисных пункта до на уровня 101.84% от номинала, что соответствует доходности в 1.79% годовых (в понедельник она составляла 1,85% годовых). Стоимость суверенных российских валютных облигаций с погашением в 2030 году (Russia-30) не изменилась по сравнению с ценой закрытия понедельника и составила 118.57% от номинала, что соответствует доходности 4.24% годовых (30 января этот показатель составлял 4.24% годовых).

Курс доллара США на закрытие торгов ММВБ составил 30,175 руб., снизившись на 25 копеек по отношению к закрытию предыдущего торгового дня; он опустился до минимума за последние три месяца. Евро завершил день на отметке 39,63 руб., что также на 25 копеек ниже предыдущего уровня. Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК во вторник заметно снизились, скорректировавшись вниз после 10 дней роста кряду. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 60 базисных пунктов и составила 5.49% годовых. Снижение ставок на межбанковском рынке связано с увеличением лимитов по прямым аукционам РЕПО с ЦБ РФ до 50 млрд руб. сроком на 1 день, тогда как до этого они составляли 10 млрд руб. Тем не менее, вчера лимиты по аукционам РЕПО были снова снижены до 10 млрд рублей на 1 день, а по 7-дневным лимит был снижен до 10 млрд руб. по сравнению с 200 млрд руб. на прошлом аукционе. На этом фоне возможно в краткосрочной перспективе увеличение ставок и на межбанковском рынке.

ОАО "Газпром нефть" открывает книгу заявок на покупку облигаций серии 11. Срок обращения займа составляет 10 лет (3640 дн.). Государственный регистрационный номер выпуска 4-11-00146-А от 28 декабря 2011 года. Объем займа – 10 млрд рублей, стоимость одной облигации – 1000 рублей. Выпуск размещается по открытой подписке путем формирования книги заявок. Дата начала размещения ценных бумаг - 7 февраля 2012 г. Книга заявок открыта с 11:00 31 января 2012 года до 17:00 2 февраля 2012 года. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. С учетом дюрации около 1000 дней и текущей конъюнктуры справедливая доходность по выпуску по нашим оценкам должна составлять 8.45% годовых.

Сбербанк  разместил пятилетние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 4.95% годовых. На прошлой неделе Сбербанк проводил non deal road show в Европе и США, по итогам которого не исключал возможности выпуска еврооблигаций. Организаторами встреч были назначены Barclays Capital, BNP Paribas, Citi и "Тройка Диалог". В последний раз Сбербанк размещал еврооблигации в июне прошлого года. Тогда объем выпуска десятилетних бумаг составил 1 миллиард долларов по ставке 5.717% годовых. В настоящий момент в обращении у Сбербанка находятся пять выпусков еврооблигаций на $4.75 млрд, а также выпуск объемом 400 млн швейцарских франков.

 
комментарий
 


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: