Прогнозы на текущий день:

- Ставки денежно-кредитного рынка существенно не изменятся;

- Рубль сохранит устойчивость к бивалютной корзине;

- В рублёвых облигациях будет наблюдаться преимущественно «боковая» динамика.

В прошедший день на рынке рублёвого долга преобладала преимущественно позитивная динамика. Так, индекс государственных облигаций Cbonds-GBI RU прибавил 17 б.п. до 138.98, Cbonds-Muni (муниципальный сектор) вырос на 11 б.п. до 260.32, IFX-Cbonds увеличился на 18 б.п. до 353.13. Среди государственных бумаг наибольшая торговая активность наблюдалась по ОФЗ-26207-ПД (03.02.2027, 104.271 (+0.02)), ОФЗ-26212-ПД (19.01.2028, 94.216 (+0.1270)), ОФЗ-46021-АД (08.08.2018, 94.008 (+0.1430)), ОФЗ-26211-ПД (25.01.2023, 98.041 (-0.1630)), ОФЗ-25076-ПД (13.03.2014, 100.827 (+0.0190)).

На позитивной динамике, как мы и ожидали, прошли достаточно успешно аукционы Минфина по 2 выпускам. Минфин провел 10 июля 2013 года аукцион по размещению ОФЗ серии 25081 с датой погашения 31 января 2018 года. Объём переложения составлял 10 млрд рублей, инвесторы приобрели весь предложенный объем ОФЗ. Спрос по верхней границе установленного диапазона доходности составлял 10.13 млрд рублей. Выручка от размещения – 10.131 млрд рублей. Цена отсечения установлена на уровне 98.6454% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6.65% годовых, средневзвешенная цена – 98.6905% от номинала, средневзвешенная доходность – 6.64% годовых.

Минфин 10 июля 2013 года провел аукцион по размещению ОФЗ серии 26211 на сумму 10 млрд рублей. Бумаги размещены в полном объёме. Спрос по спрос по верхней границе установленного диапазона доходности составил 12.897 млрд рублей. Выручка от размещения равна 10.156 млрд рублей. Цена отсечения составила 98.07% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.41% годовых, средневзвешенная цена – 98.2071% от номинала; средневзвешенная доходность – 7.39% годовых. Дата погашения выпуска 25 января 2023 года.

Томская область проводит доразмещение облигаций серии 34045 в объеме 2 млрд рублей. Номинальный объем займа составляет 5 млрд рублей. Стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей. Дата погашения бумаг 19 декабря 2017 г. Дюрация займа составляет 2.43 года. Доразмещение пройдет в формате букбилдинг. Ставка первого купона определена эмитентом по результатам конкурса в размере 8.6% годовых, ставка 2 – 20-го купонов равна ставке 1-го купона. Цена размещения находится в диапазоне 100.4 – 100.85 % от номинальной стоимости облигаций. Эмитент платит по облигациям квартальный купон. Книга заявок на участие в доразмещении будет отрыта с 10 до 12 июля. Дата доразмещения – 16 июля. Ориентир по доходности к погашению составляет 8.5 – 8.7% годовых.

Банк России с 10 июля 2013 г. включил в Ломбардный список облигации Волгоградской области серии 35003, Воронежской области серии 34005, Москвы серии 67, Липецкой области серии 35008, АИЖК серии 25 , Ипотечного агента Абсолют 1 класса «А», бумаги НОТА-Банка серии БО-03, АБСОЛЮТ БАНКа серии БО-03, НОВИКОМБАНКа серии БО-03, Банка «Русский стандарт» серии БО-03, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа БО-05, СДМ-Банка серии 01, Крайинвестбанка серии БО-02, Россельхозбанка 20, выпуск УБРиР БО-05, выпуск Авангард АКБ БО-01, бумаги АК БАРС БАНКа БО-02, бонды банка «Международный Финансовый Клуб» серии 01, Связь-Банка БО-02, облигации КБ Центр-инвест серии БО-03 и БО-06, бумаги СБ Банка, БО-01, ТКС Банка БО-12. В корпоративном секторе в Ломбард включены облигации: Аэрофлот БО-03, Вертолеты России, 01, Вертолеты России, 02, Группа ЛСР (ОАО), БО-04, ДВМП (FESCO), БО-02, Роснефть, 08, Роснефть, 07, РЖД, 28, ЮУ КЖСИ, 01, Мираторг Финанс, БО-03, РЕСО Гарантия, 03, ОПК "ОБОРОНПРОМ", 02. Из списка евробондов в Ломбард вошли бумаги ФСК ЕЭС, 2019 (LPN) и ГМК Норильский никель 2018 (LPN).