Прогнозы на текущий день:
 
- Рубль по отношению к доллару в течение дня будет демонстрировать умеренное снижение;

- Облигации российских эмитентов будут преимущественно расти;

- Доходности по US Treasuries продолжат рост.

По итогам прошедшего дня цена 10-летних US Treasuries незначительно снизилась, а доходность выросла на 1 б.п. до 2.09%. После выхода разочаровывающей макроэкономической статистики в США, инвесторы были не готовы к продолжению ралли на фондовых рынках, и дальнейшему сокращению позиций в безопасных активах. Возможно, что выходящие данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Non-farm payrolls) вновь воодушевят инвесторов на покупки акций и облигаций emerging markets. Данные могут выйти значительно лучше прошлых значений, т.к. на протяжении первых трех недель ноября наблюдалось снижение первичных заявок по безработице. В еврозоне, несмотря на продолжения негативной динамики на фондовых рынках, можно констатировать некоторое затишье. Вчера, суверенные облигации зоны евро преимущественно росли. Доходность немецких 10-летних Bunds снизилась на 10 б.п. до 2.09%, а их спрэд к US Treasuries сократился на 11 базисных пунктов до 9 б.п.

На российском долговом рынке наблюдалась преимущественно положительная динамика, в результате чего цены государственных облигаций в среднем выросли на 42 б.п. до 129.17. Рубль по итогам торгов на ММВБ остался возле предыдущих значений закрытия к доллару на уровне 30.75. Цены на нефть марки Brent в настоящий момент торгуются ниже более, чем на 1% предыдущего закрытия на уровне $109.3, в результате чего может возобновиться негативная динамика по рублю. Однако, по облигациям российских эмитентов можно ожидать продолжения роста цен. Ситуация с денежной ликвидностью несколько нормализовалась и спрос на рефинансирование от ЦБ РФ со стороны банков снизился. Объем заключенных сделок по РЕПО с Банком России составил 260.24 млрд руб., что на 133.45 млрд. меньше, чем днем раннее. Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита составила 5.29% годовых.

Татфондбанк разместил на ММВБ выпуск облигаций серии БО-03 на сумму 2 млрд рублей. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с начала размещения. В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 11.5% до 12.25% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в размере 12.25% годовых.

В ходе биржевого размещения 1 декабря 2011 года полностью размещен выпуск государственных облигаций Удмуртской Республики с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга номинальным объемом 2 млрд рублей. При размещении было заключено 12 сделок. Ставка первого купона установлена эмитентом по результатам формирования книги заявок на покупку облигаций в размере 10.15 % годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 9.5 – 10.5% годовых. Общий объем поданных заявок на покупку облигаций – 6.3 млрд руб.