Прогнозы на текущий день:

- Доходности рублёвых облигаций останутся вблизи текущих значений;

- Доходности евробондов и US Treasuries незначительно снизятся;

- Рубль укрепится по отношению к доллару США;

- Межбанковские ставки снизятся.

ДОЛГОВЫЕ РЫНКИ

В течение прошедшего дня доходности рублёвых облигаций не показали существенных изменений, однако уже сегодня активизируется рынок первичного долга, а завтра тон динамике на денежном рынке может задать предстоящее заседание Банка России. Совокупный объём денежной ликвидности в банковской системе уменьшился на 139.5 млрд руб., что поддержало рубль, несмотря на негативную динамику на рынках капитала. Так, USD/RUB снизился на 1.25 коп. до 31.3475, а пара EUR/RUB потеряла 5 коп. до 40.69 по итогам торгов на ММВБ. Вместе с тем снижение денежной ликвидности способствовало росту процентных ставок по межбанковским кредитам и MosPrime O/N выросла на 21 б.п. до 6.46% годовых.

В секторе государственных бумаг первые послепраздничные размещения предстоят завтра. Минфин России проведет 15 мая 2013 года аукционы по размещению облигаций федеральных займов с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26211 в объеме 30 млрд рублей по номинальной стоимости и выпуска 25081 в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости.
В корпоративном секторе сегодня предстоит размещение облигациям серии 05 ФК «Открытие» (с погашением через 5 лет без оферт) и дебютному выпуску «Верхнебаканского цементного завода» (с офертой через 5 лет). Отметим, что оба выпуски являются относительно длинными для рублёвых облигаций и в первую очередь делает интересными для пенсионных фондов. В особенности это относится к дебютному размещению «Верхнекамского цементного завода», где пока не понятно на сколько ликвиден будет данный выпуск на вторичных торгах.

ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» установило ставку первого купона по облигациям серии 05 на уровне 12% годовых. Купонный доход по займу составит 29.92 рубля в расчете на одну бумагу. Объём выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения – 5 лет. Первоначальный маркетинговый диапазон процентной ставки первого купона составлял 12 - 12.5% годовых. Книга заявок на покупку бумаг была закрыта 8 мая 2013 года. Процентные ставки купонных периодов, начиная со второго купона по двадцатый купон, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

ОАО «Верхнебаканский цементный завод» установило ставку первого купона по облигациям серии 01 объемом 5 млрд рублей в размере 13% годовых. Ориентир по ставке первого купона составлял 12.25 - 12.75% годовых. Купонный доход по займу составит 32.41 рубля в расчете на одну бумагу. Ставки 2 - 20 купонов равны ставке первого купона. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения - 8 лет. По займу планируется пятилетняя оферта. Книга заявок на покупку бумаг была открыта с 30 апреля по 7 мая.

Также сегодня предстоят выплаты купонов по выпускам: Русфинанс Банк, 10; МТС, 04; Белгородская область, 24003 (и погашение номинала); ЮниКредит Банк, 04; МТС, 07; МТС, 08; Алеф-Банк, 01.