Прогнозы на текущий день:

- Ставки на рынке рублевых МБК вырастут на несколько базисных пунктов;

- Предстоящее размещение Минфина РФ по выпуску 25079RMFS пройдет успешно.

Цены американских индикативных 10-летних казначейских облигаций потеряли по сравнению с предыдущим торговым днем 25 базисных пунктов до уровня 100.94% от номинала, что соответствует доходности в 1.89% годовых (в понедельник она составляла 1.86% годовых). Стоимость суверенных российских валютных облигаций с погашением в 2030 году (Russia-30) выросла по сравнению с ценой закрытия понедельника на 73 базисных пункта и составила 117.61% от номинала, что соответствует доходности 4.36% годовых (16 января этот показатель составлял 4.47% годовых).

Курс доллара США на закрытие торгов ММВБ составил 31.6526 руб., снизившись за день на 0.0174 по отношению к закрытию предыдущего торгового дня. Евро завершил день на отметке 40.25, что на 0.0012 выше предыдущего уровня. Вместе с тем в начале торгов снижение доллара было более сильным, и его котировки опускались до 31.47 на фоне коррекционного роста евро на мировых рынках. Рубль же при этом демонстрировал небольшое укрепление к бивалютной корзине в условиях роста мировых цен на нефть и повышения на рынках акций.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК во вторник приостановили снижение и немного выросли. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" составила 4.71% годовых, опустившись на 61 базисный пункт к предыдущему значению. Ставка на утреннем аукционе однодневного прямого РЕПО при этом снизилась до 5.7% годовых (против 5.92% годовых накануне). Банки привлекли на этом аукционе 9.7 млрд рублей (против 11 млрд днем ранее). Кроме того, на аукционе 7-дневного РЕПО банками было привлечено около 3.5 млрд рублей по ставке 5.66% годовых.

Минфин РФ провел 17 января 2012 г. депозитный аукцион по размещению средств федерального бюджета в объеме 10 млрд рублей. Дата внесения депозитов 18.01.2012 г., дата возврата депозитов 15.02.2012 г. Минимальная процентная ставка размещения составляла 6.2% годовых. Процентная ставка отсечения была установлена на уровне 7.21% годовых. Общий объем направленных заявок составил 25.2 млрд рублей. Средневзвешенная процентная ставка размещения по подлежащим удовлетворению заявкам сложилась на уровне 7.39% годовых. Четыре банка подали заявки в диапазоне 6.25 – 7.61% .

Минфин России проведет 18 января 2012 года аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25079RMFS в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости. На аукционе устанавливается код расчетов S0. Размещение государственных облигаций выпуска 25079 предполагается осуществить в интервале доходности от 7.65% до 7.7%. Объем в обращении облигаций федерального займа выпуска 25079 – 101.6 млрд. рублей. С учетом того, что в этот же день погашается выпуск 25064RMFS на 45 млрд рублей и несколько стабилизировавшуюся ситуацию на внешних рынках вполне вероятно, что размещение Минфина РФ пройдёт успешно ближе к нижней границе.