Прогнозы на текущий день:
 
- По рублю в течение дня будет сохраняться боковая динамика относительно доллара;
- Облигации российских эмитентов будут расти.

По итогам последнего дня на прошлой неделе цены на американские государственные облигации снижались, несмотря на умеренно негативные настроения на фондовом рынке. Тем не менее, спрос на US Treasuries вырос на открывшихся торгах в Азии, а доходность их 10-летних выпусков снизилась на 3 б.п. до 1.98. Опасения инвесторов по-прежнему вызывают осложнение долговых проблем еврозоны, а также угроза затягивания решения по поводу увеличения госдолга США, что может спровоцировать снижение его кредитного рейтинга, как это раннее сделало агентство S&P в августе. На прошлой неделе рейтинговое агентство FITCH также предупредило о возможности ухудшения своего прогноза относительно американских банков, которые также являются держателями европейских суверенных долгов.

На российском долговом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика. Индекс государственных облигаций RGBI снизился на 9 б.п. до 128.55, тогда как цены корпоративных облигаций в среднем выросли на 7 б.п. до 92.99 по индексу MICEX CBI CP. Доллар по отношению к рублю остался вблизи уровней прошлого закрытия на уровне 30.83 по итогам торгов на ММВБ, евро вырос на 0.1 руб. до 41.78. Цена на нефть марки Brent в настоящий момент находится вблизи предыдущих уровней закрытия на уровне $107.7 и по российской валюте относительно доллара можно также ожидать боковой динамики в течение дня.

На денежном рынке можно отметить улучшение ситуации с ликвидностью и снижение спроса со стороны банков на рефинансирование через аукционы РЕПО ЦБ РФ. Максимальный объем средств, предоставляемых Банком России 18 ноября по операциям РЕПО на срок 3 дня, составлял 300 млрд руб. Объем спроса и заключенных сделок составил 175.97 млрд руб. Средневзвешенная ставка 5.27% годовых. Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита составляет 5,27% годовых. Дата исполнения второй части РЕПО – 21.11.2011. Срок РЕПО – 3 дня.

Минфин РФ проведет 22 ноября 2011 г. депозитный аукцион по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты на сумму 95 млрд рублей. Дата внесения депозитов 23.11.2011 г. Дата возврата депозитов 07.12.2011 г. Минимальная процентная ставка размещения составляет 5.85% годовых. Минимальный объем одной заявки кредитной организации – 200 млн рублей. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации – 5 шт.

Свердловская область готовит к размещению дебютный выпуск облигаций 2011 года, который состоится 13 декабря на сумму 3 млрд рублей, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составит 5 лет. Порядок погашения предусматривает амортизацию долга частями в даты выплаты 6-го (30%), 10-го (30%), 14-го (20%) и 20-го (20%) купонов. Размещаться облигации будут по номиналу с выплатой купона раз в квартал. Ставки 2-8 купонов будут равны процентной ставке по первому купонному периоду, 9 – 16 купоны равны процентной ставке по первому купонному периоду, за вычетом 0.25 % годовых; 17 – 20 купоны равны процентной ставке по первому купонному периоду за вычетом 0.5 % годовых. Дюрация займа составит 2.5 года. Ориентир по доходности облигаций находится в диапазоне 9.5 – 10% годовых. Дата размещения 13 декабря 2011 г.