Сектор рублевых облигаций. Согласно данным Росстата, инфляция в России с 27 июня по 3 июля составила 0,13% после 0,16% с 20 по 26 июня, при этом в годовом выражении значение показателя выросло до 3,43% против 3,21% неделей ранее.

В среду Минфин предложил три выпуска ОФЗ: два классических и линкер. На первом аукционе по размещению ОФЗ 26241 участниками было приобретено бумаг на ₽10,34 млрд при спросе в ₽24,274 млрд, а средневзвешенная доходность оказалась на уровне 10,8%. ОФЗ 52005 с индексируемым номиналом было размещено на ₽3,074 млрд, средневзвешенная реальная доходность составила 3,11%. Спрос на классический выпуск 26238 составил ₽37,399 млрд, размещено – ₽31,08 млрд при средневзвешенной доходности в 11,1%. Таким образом, по итогам дня общий объем размещения составил порядка ₽44,5 млрд – это слабый результат, учитывая, что в соответствии с графиком в III квартале необходимо еженедельно размещать около ₽80 млрд. Слабому спросу способствовала волатильность в рубле и динамика на вторичном рынке ОФЗ, вероятно Минфину придется увеличивать премии, чтобы выполнить квартальный план.

Ценовой индекс государственных облигаций в среду скорректировался вверх на 0,05% до 128,33 пунктов, индекс RUCBCPNS продолжил нисходящий тренд и по итогам дня продемонстрировал снижение на 0,02% закрывшись на уровне 101,53 пункта при объеме торгов ₽4 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах РЖД-32 (доходность – 9,9%, дюрация – 2,5 года), Сбер Sb44R (доходность – 9,4%, дюрация – 2,6 года), Самолет1P9 (доходность – 9,2%, дюрация – 0,6 года), МВ ФИН 1Р4 (доходность – 13,7%, дюрация – 1,6 года) и МВ ФИН 1Р2 (доходность – 13,8%, дюрация – 1,1 года).