Rambler's Top100
 

‘»Ќјћ: –ынок рублевого долга отражает бегство из риска


[28.01.2020]  ‘»Ќјћ 

–оссийские евробонды: расширение риск-премии. ¬чера подорожание UST (доходность "дес€тилетки" опустилась до 1,6%) наконец-то транслировалось в расширение спредов ≈ћ: так, уровень п€тилетних кредитно-дефолтных свопов (CDS), отражающий стоимость п€тилетней страховки от риска дефолта –‘ по долгам, увеличилс€ до 65 б. п. Ќапомним, что многолетний минимум по этому показателю, достигнутый в середине прошлого мес€ца, составил 53 б. п. ¬ корпоративном сегменте вне конкуренции был конвертируемый в акции выпуск "ѕолюса" с погашением в 2021 г., прибавивший в цене более 4 фигур. “акже лучше рынка выгл€дел выпуск "–∆ƒ" в британских фунтах, про который мы писали во вчерашнем weekly.

—ектор ќ‘«: здорова€ коррекци€. Ѕегство из риска в полной мере вчера нашло отражение в динамике рублевого долгового рынка. ÷ены на ќ‘« снизились на 35 б. п. вдоль кривой. ќтраслевой индекс RGBI претерпел наибольшее падение (44 б. п.) со 2 августа прошлого года.

 
комментарий
 


 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив комментариев

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов:

  • нет св€занных эмитентов