Российские евробонды: выход в красное. Несмотря на то, что евробонды лишены рублевого риска, эскалация "санкционных" ожиданий не могла не отразиться в негативном ключе на их котировках. Суверенная кривая нарастила в доходности почти 10 б. п., доходность самого дальнего выпуска увеличилась до 5,5%. 5-летняя риск-премия на "Россию" взлетела до 150 б. п. В корпоративном сегменте наиболее активно "проседали" в цене обязательства госбанков, что неудивительно, учитывая направленность санкционного законопроекта в том числе и против этих институтов. Основной удар приняли на себя "вечные" евробонды банков, что, опять же, было вполне ожидаемым.

Сектор ОФЗ: отраслевой индекс показал наибольшее однодневное снижение с середины июня. Рублевый долговой рынок весьма резко отреагировал на обострение санкционных рисков, обвалившись к уровням первой декады января. При этом рынок начал активно падать прямо с самого утра, когда ослабление валюты только намечалось. Цены наиболее ликвидных бумаг снизились на "полфигуры", доходность 3-летних ОФЗ достигла отметки 8,0%. В итоге, всего за два неполных торговых дня рынок растерял половину прироста, достигнутого с начала 2019 года на волне оживления глобального спроса на риск.