Сектор инвалютных облигаций. Опубликованный вчера отчет показал, что инфляция в США в сентябре по отношению к предыдущему месяцу стала максимальной за последние 3 месяца (0,4% м/м), а в годовом выражении снизилась незначительно – с 8,3% г/г до 8,2 г/г. При этом базовая инфляция (Core CPI), не включающая продукты питания и энергоресурсы и считающаяся более устойчивым показателем инфляции, как и в августе, составила 0,6% MoM (рыночные ожидания предполагали замедление до 0,5% MoM), а в годовом выражении ускорилась с 6,3% до 6,6% (максимум с 1982 г).  Это подтверждает опасения ФРС относительно широкого и устойчивого усиления ценового давления в американской экономике. Вышедшие данные увеличивают вероятность четвертого подряд повышения ставки ФРС на 75 б. п. на заседании 1-2 ноября – рынок сейчас ждет этого с вероятностью 95%. Прогноз ставки на конец 2022 года сместился в диапазон 4,5-4,75%.

Сектор рублевых облигаций. Тренд на умеренное восстановление вчера продолжился, доходности в сегменте ОФЗ снизились на 5 б. п. вдоль кривой.

Корпоративный индекс RUCBICP по итогам дня вырос на 0,13% и закрылся на уровне 90,85 пунктов при объёме торгов ₽418 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах НорНикБ1P2 (доходность – 9,6%, дюрация – 2,7 года), МаниМен 03 (доходность – 16,4%, дюрация – 1,7 года), Ростел2P9R (доходность – 9,6%, дюрация – 2,9 год), Автодор3Р1 (доходность – 9,9%, дюрация – 2,6 года) и ЕврХимБ1Р8 (доходность – 9,7%, дюрация – 2,2 года).

"АгроКубань Ресурс" (ruA-) планирует в ноябре разместить дебютный выпуск облигаций объемом ₽3 млрд сроком на 3 года. Ориентир ставки купона будет определен позднее.