Экономические новости

Российская экономика привлекла в первом полугодии 2010 года иностранные инвестиции на $30,4 миллиарда, что на 5,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат. Прямые иностранные инвестиции в РФ в январе-июне 2010 года упали на 11 процентов по сравнению с первым полугодием 2009 года и составили $5,4 миллиарда. Накопленный объем иностранных инвестиций в экономике РФ за год к концу июня 2010 года вырос на 8,3 процента до $262,6 миллиарда. Крупнейшим инвестором остается Кипр ($53,8 миллиарда, рост на 20,5 процента), где зарегистрированы владельцы большинства российских промышленных холдингов и компаний.

Денежный рынок

На рынке рублевых МБК сохраняется стабильность, ставки утром в пятницу остаются низкими. Ставки кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держатся на уровнях 2,5-2,75% годовых, как и днем ранее в это время. На утренней сессии трехдневного РЕПО коммерческие банки привлекли 296,12 млрд. руб. под средневзвешенную ставку 5,03% годовых. На утро 20 августа совокупные остатки на счетах по сравнению с предыдущим днем подросли в пределах 0,1%. По итогам пятницы совокупные остатки остановились на отметке 1159,8 млрд. руб.

Валютный рынок

В завершении недели курс американской валюты показал существенное падение против основных мировых валют. Росту коротких позиций послужили опубликованные слабые макроэкономические данные в США, которые легли еще одним фактором в растущую копилку надвигающейся стагнации мировой экономики. Экономические данные пока свидетельствуют о слабом состоянии мировой экономики и перспективы скорейшего восстановления тают на глазах. В данном случае, единственным драйвером, который может вернуть бычьи настроения на рынок видится позиция ФРС США, которая может принять новый стимулирующий пакет мер, направленный на поддержание экономики. Как следствие, очень интересным будет выступление главы ФРС США Бена Бернанке, который выступит с экономическим докладом в предстоящий четверг.

Помимо статистических новостей, валютный рынок в настоящее время живет нарастающими страхами в отношении возможных интервенций со стороны Банка Японии. В ближайший понедельник глава правительства и глава Центрального Банка, как ожидается, обсудят последнее укрепление азиатской валюты на мировом валютном рынке и, по всей видимости, предоставят какую-то информацию по дальнейшей политики Банка Японии на валютном рынке. В течение дня неоднократно звучат выступления представителей власти Японии о том, что стремительный рост японской иены очень нежелателен и может пагубно сказаться на темпах восстановления японской экономики.

Нефть стабильна около шестинедельного минимума ниже $75, поскольку слабые экономические данные из США показали, что инвесторам не стоит надеяться на рост спроса в обозримом будущем. В ходе азиатской торговой сессии сентябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть, срок которых истекает вечером пятницы, опустились на $0,09 до $74,34 за баррель. Октябрьские фьючерсы снизились на $0,10 до $74,67 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на $0,04 до $75,34.

Рынок облигаций

Государственные облигации

В секторе государственного рублевого долга котировки наиболее торгуемых выпусков задержались на положительной территории, в пределах 0,10% подросли бумаги ОФЗ 25065, ОФЗ 25073. На 0,22% подросли котировки облигаций ОФЗ 25071; с ОФЗ 26200 прошло шесть сделок по итогам которых доходность выпуска снизилась до уровня 6,26% годовых. По итогам двух сделок на 0,13% снизились котировки ОФЗ 26202. На меньшем объеме на прежних позициях остались облигации ОФЗ 25064, ОФЗ 25068.

На внешних рынках на фоне признаков замедления восстановления американской экономики спрос на менее рискованные активы сохранялся в ходе вчерашней торговой сессии, доходность десятилетних билетов США снизилась к концу торгового дня на шесть пунктов до уровня 2,578% годовых; тридцатилетние американские государственные облигации закрылись с доходностью 3,657% годовых, показав снижение на 7,7 пункта. До рекордно низкого уровня снижалась доходность двулетнего государственного долга США, доходность которого к концу дня закрепилась на уровне 0,491% годовых. На следующей неделе казначейство США проведет двух, пяти и семилетние аукционы на общую сумму 102 млрд. долларов, что может незначительно снизить спрос на данные инструменты в преддверии размещений. Российский внешний тридцатилетний евродолг Russia 30 так же покупался инвесторами, его доходность снизилась до уровня 4,331% годовых, показав снижение на 7,3 пункта. Спрэд суверенного российского евродолга Russia 30 к казначейским билетам США US Treasuries 10 составил 175 пунктов.

Корпоративные облигации

Вторичный рынок

В секции рублевого корпоративного долга основная торговая активность пришлась на бумаги первоклассных заемщиков, основная часть выпусков показала рост доходности. По итогам дня объем торгов корпоративными и региональными облигациями составил 119,6 млрд. рублей, из которых 21,2 млрд. рублей пришлось на вторичные торги, 98,5 млрд. рублей - на сделки РЕПО. В секторе облигационных займов Москвы на небольших объемах торгов подрастали котировки по облигациям 56-го, 61-го, 44-го выпусков; наибольший торговый оборот показали бумаги 62-го выпуска, котировки которого снизились на 0,20%. В муниципальном секторе подросли доходности седьмого и восьмого выпусков московской области; на 0,88% выросли бумаги пятого займа самарской области; четвертый долг самарской области снизился на 0,52%; на меньшем объеме незначительное снижение котировок показали облигации третьего выпуска нижегородской области. Среди облигаций металлургического сектора в минусе закрепились котировки второго биржевого выпуска Северстали; первый биржевой долг Мечела подрос на 0,62%; с доходностью 9,46% годовых закрылись бумаги пятого долга Мечела. В секции бумаг топлива и энергетики третий займ Башнефти снизился на 0,32%; на положительной территории закрылись облигации третьего выпуска Газпромнефти, пятого и шестого биржевых выпусков Газпромнефти; третий биржевой долг Лукойла закрылся с доходностью 6,27% годовых, показав несущественный рост. В сегменте облигаций связи и транспорта третий займ Вымпелкома изменения доходности не показал; на 0,23% снизились бумаги восьмого выпуска РЖД; первый выпуск АФК Системы прибавил 0,56%; второй долг АФК Системы прибавил лишь 0,09%; на меньшем объеме третий займ МТС подрос на 0,39%. В финансовом секторе наибольшие объеме пришлись на второй и пятый биржевые выпуски, где второй выпуск снизился 0,70%; десятый займ Россельхозбанка снизился на 0,24%; одиннадцатый долг Россельхозбанка изменения доходности не показал.