Прогноз развития банковской системы России остается "негативным", говорится в новом прогнозе развития российской банковской системы, опубликованном агентством Moody's. Негативный прогноз обусловлен следующими ожиданиями Moody’s: (1) снизятся темпы роста российской экономики, весьма чувствительные к изменениям цен на нефть, (2) произойдет ухудшение качества активов и достаточности капитала банков, (3) усилится негативное давление на базу фондирования и ликвидность.

Агентство Moody's считает, что операционные условия, в которых работают российские банки, вероятно, останутся сложными до конца 2012 года и в 2013 году. По оценкам рейтингового агентства, рост ВВП замедлится и в 2012 и 2013 годах составит 3,5%, в то время как в 2011 году он составлял 4,3%. При этом рост российской экономики может снизиться при потенциальном падении цен на нефть и оттоке капитала из-за возможного углубления кризиса в еврозоне. Настроения инвесторов в отношении России останутся неблагоприятными в течение ближайших 12-18 месяцев, что негативно скажется на способности банков привлекать рыночное финансирование и капитал.

Агентство Moody’s ожидает увеличения доли проблемных кредитов с 9% в 2011 и 2012 годах до 11% на конец 2013 года в связи с замедлением роста экономики и кредитного рынка. Хотя в 2011 году отмечалось уменьшение доли проблемных кредитов, это было связано, главным образом, с высоким ростом кредитования, который вряд ли повторится в ближайшие 12-18 месяцев. Кроме того, концентрация кредитного портфеля на крупных клиентах и связанных сторонах представляет собой серьезный источник кредитных рисков для многих банков. Достаточность капитала банковской системы останется слабой после снижения этого показателя в 2011 и 2012 годах вследствие бурного кредитного роста и введения новых регулятивных мер перед внедрением стандартов Базеля II в 2014 году. Согласно базовому сценарию Moody’s, достаточность основного капитала (капитала 1-го уровня) банковской системы снизится с 9,5% на середину 2012 года до 7,5% на конец 2013 года.

Агентство Moody's ожидает, что в течение прогнозного периода прибыльность банковского сектора снизится, поскольку вырастут отчисления в резервы и торговые убытки. Агентство также считает, что база фондирования и ликвидность банковской системы останутся под негативным давлением из-за замедления темпов прироста депозитов, продолжающегося роста кредитования и низкого уровня доверия инвесторов. Для преодоления трудностей с фондированием и ликвидностью банки продолжат привлекать кредиты Центрального банка, что Moody’s считает негативным в связи с рисками рефинансирования и разрывами по срочности между активами и пассивами.

По мнению агентства Moody's, вероятность системной поддержки для крупных банков останется высокой, и правительство, по-видимому, останется ключевым акционером банковской системы в среднесрочной перспективе. Однако рейтинговое агентство видит возможность некоторого снижения системной поддержки в ближайшие 12-18 месяцев. Важно учитывать, что растущая зависимость федерального бюджета от доходов от продажи нефти означает, что в случае падения цен на нефть снизится способность правительства оказывать системную поддержку всем крупным банкам одновременно. Кроме того, российское правительство осуществляет план приватизации банков, что в среднесрочной-долгосрочной перспективе увеличивает вероятность использования рыночных механизмов для поддержки банков.