Экономические новости

Россия пока не готова к свободно плавающему курсу рубля и готовится изменить правила игры для иностранных инвесторов таким образом, чтобы отбить у спекулянтов охоту играть на российском рынке, сказал премьер РФ Владимир Путин. "Нам нужно поправить правила таким образом, чтобы уменьшить интерес спекулятивного капитала прибегать в Россию", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции в аэропорту Владивостока перед возвращением в Москву. Путин пообещал, что "никаких революций" в валютном регулировании не будет, и объяснил грядущее ужесточение правил неготовностью России переходить к свободному плаванию рубля. "Россия не готова к полностью плавающему курсу", - сказал Путин. "Мы не будем делать ничего такого, что потрясло бы рынок. Это постепенно ЦБ будет делать, и правительство будет делать. Мы очень мягенько будем переходить к плавающему курсу", - пообещал премьер.

Денежный рынок

Ставки на рынке МБК во вторник заметно снизились. Средневзвешенная ставка однодневных кредитов MIACR составила по итогам дня 4,77% годовых, опустившись на 120 базисных пунктов по отношению к уровню предыдущего торгового дня. Спрос на рубли по операциям прямого РЕПО с Банком России оказался на уровне предложения. На утренней сессии однодневного РЕПО коммерческие банки привлекли 131,4 млрд. руб. под средневзвешенную ставку 6,09% годовых. На дневном аукционе объем заключенных сделок составил 625,8 млн. руб. по средневзвешенную ставку 6,17%. Тем временем, уровень рублевой ликвидности на утро 30 декабря показал серьезный рост. Суммарные остатки на счетах Центробанка существенно превысили триллион рублей, показав дневной рост в районе 14,8% относительно предыдущего значения и остановились на отметке 1213,7 млрд. руб. Из них на корреспондентских счетах Банка России консолидировано 957,7 млрд. руб. и 256 млрд. руб. на депозитных счетах.

Валютный рынок

Середина недели на мировом валютном рынке проходит в условиях низкой активности торгов. Единая валюта и высокодоходные валюты немного подрастают, благодаря росту склонности к риску в канун Нового Года. Определенную поддержку оказывают позитивные настроения на фондовых площадках, а также рост австралийского и новозеландского доллара. Между тем, рынку не хватает новостей и объемов торгов, что в результате приводит к росту волатильности вокруг одного уровня. К иене доллар держался вблизи двухмесячного максимума благодаря ожиданиям скорого восстановления экономики США, которые привели к повышению доходности американских гособлигаций. Согласно данным, опубликованным накануне, спекулянты впервые с мая этого года заняли длинные позиции в долларе, тогда как на протяжении 32 недель преобладал объем коротких долларовых позиций. В течение дня евро вырос на 0,48 процента до $1,4445, восстанавливаясь с достигнутого на прошлой неделе минимума трех с половиной месяцев на отметке $1,4218. Австралийский доллар подскочил на 1,15 процента до $0,8972. Индекс доллара, отражающий стоимость валюты США к корзине шести основных валют мира, упал на 0,31 процента до 77,390 пункта.

Рынок облигаций

Государственные облигации

На рынке федеральных займов наибольший торговый оборот пришелся на ОФЗ 46017, с которым участниками рынка было проведена 41 сделка, повысив котировки на 0,43%. На 0,21% подросли котировки ОФЗ 25064, по итогам трех сделок на 0,10% подросли бумаги ОФЗ 25070. Незначительный рост доходности наблюдался в бумагах ОФЗ 46018, ОФЗ 26202. С доходностью 7,31% годовых закрылись облигации ОФЗ 25066, на 1,38% выросли бумаги ОФЗ 46020 с которыми в основном режиме торгов на меньшем объеме было проведено три сделки; на 0,31% подрос на слабом объеме выпуск ОФЗ 26200.

На внешних рынках доходность десятилетнего государственного долга US Treasuries 10 снизилась на 4 пункта до отметки 3,803%; доходность российского внешнего тридцатилетнего долга 1,5 пункта до отметки 5,409%. Спрэд российских еврооблигаций Russia 30 к казначейскому долгу США UST 10 расширился на 6 пунктов до границы 161 пунктов.

Корпоративные облигации

Вторичный рынок

Вчерашняя торговая сессия для рынка корпоративных займов протека на сдержанной ноте, в целом котировки наиболее торгуемых выпусков остались на прежних позициях, показав незначительное изменение относительно предыдущего торгового дня. По итогам дня объем торгов корпоративными и региональными облигациями составил 130,8 млрд. рублей, из которых 22,3 млрд. рублей пришлось на вторичные торги, 1,2 млрд. рублей - на размещения, 107,4 млрд. рублей - на сделки РЕПО. В секторе облигаций Москвы замечался консолидационный характер торгов, 61-ый и 62-ой выпуски изменения доходности не показали; не изменились котировки и 54-го и 59-го выпусков; на малом объеме на 0,35% снизились котировки 63-го займа, на 0,62% подрос 45-ый долг Москвы. В субфедеральном секторе девятый займ московской области закрылся с доходностью 12,44% годовых; восьмой займ прибавил 1,51%; третий выпуск калужской области прибавил 1,46%; на малом объеме росли котировки шестого выпуска липецкой области, пятого московской. В секторе топлива и энергетики четвертый выпуск Газпрома прибавил 0,12%; первый долг ТГК-2 подешевел на 0,84%; второй выпуск Мосэнерго вырос на 0,47%; четвертый долг Газпромнефти закрылся с доходностью 8,81%; на 0,55% снизились котировки второго выпуска ФСК ЕЭС. В сегменте связи и транспорта второй долг МТС изменения доходности не показал, первый биржевой займ РЖД закрылся с доходностью 9,41% годовых; на 0,39% подрос третий долг АФК Система, на 3,68% подросли котировки семнадцатого выпуска РЖД; первый займ Вымпелкома остался на тех же ценовых уровнях. В финансовом секторе на 1,43% снизились котировки первого биржевого выпуска МДМ банка, десятый долг АИЖК закрылся с доходностью 10,39% годовых; незначительный рост доходности показали бумаги четвертого займа банка ВТБ 24.

Сегодня торги вероятней всего будут протекать по сценарию вчерашнего дня, с одной стороны высочайший общий уровень рублевой ликвидности, с другой ослаблений курса рубля.