Валютный и денежный рынок

В пятницу официальный курс доллара вырос на 5,4 копеек, частично отыграв сильное падение предыдущего дня. Валютный курс составил 25,7609 руб./доллар. На торгах с расчетами «завтра» курс вырос на 3,78 копейки. Объем торгов незначительно увеличился и составил $4,702 млрд. На рынке Forex в течение первой половины дня наблюдалось плавное повышение евро относительно доллара, после чего курс стабилизировался на 10 центов выше предыдущего уровня. К началу торгов на российском рынке европейская валюта торговалась на уровне выше $ 1,366.

На рынке МБК напряженность сохраняется, однодневный MIACR составил 7,45% годовых против 7,40% накануне. Банк России в пятницу предоставил комбанкам в ходе проведения аукционов прямого РЕПО дополнительную ликвидность в рекордном объеме более 192,16 млрд руб. при ставке 6,05 и 6,11 % на утреннем и дневном аукционах соответственно.

Сегодня суммарные остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России снизились и составили около 864 млрд руб., при этом сальдо операций комбанков и Банка России сложилось отрицательным, составив -204,4 млрд рублей. На рынке МБК на открытии торгов ставки по однодневным кредитам составляли порядка 6,0 – 6,7% годовых.

Рынок рублевых и валютных облигаций

В пятницу на рынке рублевых облигаций продажи продолжились на фоне снижения большей части торгуемых выпусков и роста объемов сделок. На рынке корпоративных бумаг более 60% сделок приходилось на 1-й эшелон, однако наибольшее снижение цен в целом наблюдалось по 2-му и 3-му эшелонам. Обострение проблем с рублевой ликвидностью остается основным фактором давления на рублевые облигации.

Объем сделок на вторичном рынке ОФЗ вырос и составил более 9,6  млрд руб., из которых более 93% пришлось на выпуск 46017 (+0,22 п.п.). Единой тенденции в движении цен не наблюдалось. При этом цена наиболее длинного ОФЗ-46020 (при обороте около 0,51 млрд руб.) снизилась на 0,04 п.п., а доходность сохранилась на уровне 6,87% годовых.

На рынке корпоративных облигаций суммарный объем торгов вырос, составив порядка 2,06 млрд руб. на основной сессии, и около 18,3 млрд руб. — в РПС. На долю подешевевших бумаг пришлось около 80% от суммарного оборота. Наибольшие объемы сделок были зафиксированы по облигациям: МособлгазФ2 (около 235 млн руб., - 1,47 п.п.), НКНХ-4 (около 102,5 млн руб., -0,98 п.п.), Газпром-9 (около 69 млн руб., -0,13 п.п.).

На рынке муниципальных облигаций суммарный объем торгов вырос, составив порядка 394 млн руб. на основной сессии, и около 1145 млн руб. в РПС. На долю подешевевших бумаг пришлось около 76% от суммарного оборота. Наибольшие обороты были зафиксированы по бумагам: Удмуртия-1 (около 59 млн руб., -0,1 п.п.), Мос.область-6 (40,4 млн руб., -0,4 п.п.), Красноярск.Край-3 (около 35,7 млн руб., -0,26 п.п.).

Доходность 10-летних облигаций не изменилась, сохранившись на уровне 4,63% годовых, доходность 30-летних бондов снизилась до порядка 4,90%. Российские еврооблигации снизились и торговались на уровне 6,0 – 6,03%, спрэд к UST — около 141 б.п.