Прогнозы на текущий день:

- На открытии торгов рубль укрепится к евро и ослабнет к доллару;

- Ставки по рублевым МБК снизятся.

Цены американских индикативных 10-летних казначейских облигаций потеряли по сравнению с предыдущим торговым днем 45 базисных пунктов до уровня 99.77% от номинала, что соответствует доходности в 2.02% годовых (в четверг она составляла 1.98% годовых). Стоимость суверенных российских валютных облигаций с погашением в 2030 году (Russia-30) выросла по сравнению с ценой закрытия четверга на 11 базисных пунктов и составила 117.47% от номинала, что соответствует доходности 4.43% годовых (19 января этот показатель составлял 4.45% годовых). Спрэд между доходностью Russia-30 и Treasuries по отношению к четвергу сузился на 6 базисных пунктов и составил 241 базисных пунктов.

Сегодня, поддержку долговым рынкам emerging markets и периферийным странам еврозоны окажет также успешное проведение переговоров с частными кредиторами Греции, прошедшие в субботу. Предварительно было дано согласие на реструктуризацию их коротких облигаций, по которым раннее было достигнуто соглашение о 50% списании долга, на 30-летние выпуски. Принятое решение позволит сократить государственный долг Греции до 120% к ВВП к 2020 г. и получить в ближайшее время очередной пакет финансовой помощи от МВФ.

Доллар завершил торги пятницы на ММВБ на уровне 31.34 руб., отступив на 1 копейку к уровню предыдущего закрытия. Курс евро составил 40.495 руб., что на 7.5 копеек выше отметки значения четверга. Цены на нефть марки Brent в настоящий момент торгуются на уровне около $110 против $111 - $112 в пятницу и их дальнейшее снижение может оказать давление на рубль. На открытии торгов, вероятнее всего, рубль укрепится к евро и ослабнет доллару.

На рынке краткосрочных рублевых МБК в пятницу ставки незначительно выросли. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" составила 4.95% годовых, второй день подряд прибавив 1 базисный пункт к предыдущему значению. Ставки на утреннем аукционе однодневного прямого РЕПО несколько снизились. По итогам этого аукциона ставка составила 5.69% годовых (против 5.9% годовых накануне). Банки привлекли на этом аукционе 4.9 млрд рублей (против 4.1 млрд рублей днем ранее). На втором аукционе было привлечено еще 5 млрд рублей по ставке 5.26% годовых.

ОАО «Банк Зенит» открывает книгу заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-04. Срок обращения займа составляет 3 года, объем эмиссии 3 млрд рублей. Выпуск размещается по открытой подписке. Выпуск размещается путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Книга открыта с 12.00 23 января 2012 года до 16.00 3 февраля 2012 года. Ориентир по ставке купона находится в диапазоне 9 – 9.2% годовых, что соответствует доходности 9.2 – 9.41%. По выпуску планирует оферты через год. Предварительная дата размещения запланирована на 7 февраля 2012 года. С учетом текущей конъюнктуры можно ожидать, что размещение пройдет по нижней границе, но при этом существенной премии к вторичному рынку здесь нет и после размещения можно ожидать, что доходность по выпуску составит 9.1 – 9.2% годовых.