ИБГ НИКойл: Портфельные рекомендации

[21.12.2004] ИБГ НИКойл

Доходность модельных портфелей НИКойла за период с 15 по 20 декабря 2004г.
Индекс NIKoil-CORP -12,3% годовых.

Портфель 1 (качественные корпоративные и муниципальные облигации) -12,6% годовых.

Портфель 2 (все облигации) +1,04% годовых.

Методика формирования портфелей

Каждую неделю НИКойл предлагает вниманию инвесторов рекомендации по составлению портфелей облигаций различного кредитного качества. Публикации призваны помочь участникам рынка в принятии решений о включении конкретных бумаг в портфель, а также в определении его количественного состава.

Выбор бумаг в рамках этого продукта осуществляется на основе теории Марковица, являющейся основополагающей и общепризнанной теорией пассивного управления портфелем. Краткое описание метода применения теории дано в отдельном документе, распространенном вместе с первым выпуском.

В настоящий момент облигации отбираются в портфели из двух групп рублевых бумаг:

1. Высококачественные корпоративные и муниципальные облигации – выбор происходит из рублевых корпоративных облигаций, торгующихся на ММВБ и имеющих рейтинг надежности НИКойла не ниже B+, а также муниципальных облигаций Москвы, ХМАО и Московской области.

2. Все рублевые корпоративные и муниципальные облигации – портфель выбирается из всех рублевых корпоративных и муниципальных выпусков, активно торгующихся на ММВБ. В этот список наряду с «голубыми фишками» входят выпуски сугубо спекулятивного качества, так называемые «junk bonds».

комментарий

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив комментариев

Выпуски облигаций эмитентов:

ИБГ НИКойл

Контакт-центр