Внутренний рынок: в ликвидных бумагах преобладают покупки

Интерес инвесторов к ликвидным облигациям сохраняется. На хороших объемах выросли выпуски аффинированных с государством эмитентов – РЖД-08(+1,82%), ТрансКред03(+0,13%), Желдорипотека-01(+2%), ВИА АИЖК-А(+0,47%). Хорошим спросом пользуются облигации финансового сектора и выпуски ряда крупных эмитентов – Татфондбанк-03(+1,9%), ЕБРР-01(+0,52%), ЕБРР-02(+0,83%), ЕБРР-03(+0,14%), Петроком02(+0,07%), ВК-Инвест-01(+1,25%), ТМК-03(+0,97%), ОбъедКондитер02(+0,65%). Продолжается распродажа в УралсибЛК-02(-10,04%) и МосОбл08(-1,08%). Снизились котировки Белон-01(-5,84%), ТрансКред01(-1,65%), Магнит-02(-0,53%), СЗТ-05(-0,09%).

Несмотря на имеющийся дефицит рублевой ликвидности на валютном рынке второй день подряд наблюдается ослабление рубля к бивалютной корзине. Сегодня его курс к середине торгового дня вырос на 85 коп., до 40,418 руб. Курс доллара вырос, в свою очередь, до 36,161 руб. Уровень ликвидности, совокупный объем средств на корсчетах и депозитах, снизился до 495,6 млрд. руб. (-20,2 млрд. руб.). Ставки на рынке МБК немного держатся на вполне комфортных уровнях – около 11% годовых. Объем заключенных сделок на 3-х аукционах прямого РЕПО составил 319,1 млрд. руб. На беззалоговом аукционе банки привлекли почти 103 млрд. руб. из 130 млрд. руб. предложенных по средневзвешенной ставке 18,63% годовых.

Внешний рынок: очередная волна «бегства в качество»

На фоне неблагоприятного новостного фона (статистика и прогнозы) по странам Еврозоны, с одной стороны и неясных перспектив, американских автогигантов инвесторы предпочитают придерживаться наиболее консервативных стратегий, в результате чего мы увидели возвращение спроса к доллару (1,259$/€) и выпускам UST - доходность UST-2 к открытию американского рынка составила 0,867% годовых (-8б.п.), UST-10 - 2,709% годовых (-18б.п.), UST-30 – 3,528% годовых (-14б.п.)