Прогнозы на текущий день:

- Доходность 10-летних US Treasuries продолжит снижаться;

- Доллар вырастет по отношению к рублю.

По итогам последнего дня торгов доходность 10-летних US Treasuries продолжила снижаться, опустившись на 6 б.п. до 1.86%. Рост цен также наблюдался и по самым надёжным суверенным долговым бумагам из стран еврозоны: немецкие 10-летние Bunds снизились в доходности на 7 б.п. до 1.77% годовых. Большинство инвесторов предпочли уйти в наиболее безопасные активы в ожидании снижения рейтинга от S&P ряда стран еврозоны: новость об этом была опубликована до официального пресс-релиза от рейтингового агентства. Уже после закрытия торгов в США S&P действительно объявило о снижении рейтингов 9 странам еврозоны. вторая крупнейшая экономика ЕС - Франция - лишилась наивысшего кредитного рейтинга. Ее рейтинг был снижен на одну ступень - до "АА+" – с "негативным" прогнозом. Таким образом, агентство не исключает его дальнейшего понижения. Потеряла рейтинг "ААА" и Австрия. Теперь ее рейтинг находится на уровне "АА+" со "стабильным" прогнозом. Снижены рейтинги по "проблемным" странам еврозоны. Так, рейтинги Португалии и Кипра понижены до "мусорного" уровня "ВВ", прогноз по ним "негативный", рейтинг Испании снижен до "А", прогноз "негативный", рейтинг Италии до "ВВВ+" также с "негативным" прогнозом. Новость, безусловно, не добавляет позитива, но всё же подобное решение было вполне ожидаемым и суверенные долги стран, которым снижены рейтинги, рынок уже давно оценивает так, как будто они уже давно были снижены. Здесь лишь можно констатировать то, что в очередной раз рейтинговое агентство констатировало то, о чём и так уже давно знают участники рынка.

На этом фоне к концу торгов последовало умеренное снижение и по большинству рублевых корпоративных выпусков, чистые цены которых в среднем снизились на 4 б.п. до 92.33 согласно индексу MICEX CBI CP.

Средневзвешенный курс доллара на торговой сессии ММВБ расчетами "сегодня" снизился в пятницу на 0.0712 копейки по отношению к уровню предыдущего торгового дня и составил 31.6027. Средневзвешенный курс на сессии расчетами "завтра" прибавил 0.0227, составив 31.6675. Объем торгов долларами на ММВБ за день составил $6 млрд 569.8 млн, из которых $1 млрд 786.2 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 783.6 млн – на сделки с расчетами "завтра". Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос при этом на 0.3066 копейки, до 40.6017. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 0.2879 и составил 40.5973. Объем торгов евро на ММВБ составил €781.8 млн, из которых €275.2 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и €466.6 млн - на сделки с расчетами "завтра".

На рынке краткосрочных рублевых МБК в пятницу ставки продолжали медленно снижаться. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" составила 4.66% годовых, опустившись на 5 базисных пунктов к предыдущему значению. Средневзвешенная ставка на утреннем аукционе краткосрочного прямого РЕПО составила 6.08% годовых (против 6.09% годовых накануне). Объем привлечения на этом аукционе третий день подряд оказался в районе 11 млрд рублей.