Валютный и денежный рынок

В пятницу официальный курс доллара снизился на 3,72 копейки, составив 24,4458 руб./доллар. На торгах с расчетами «завтра» доллар снизился на 3,07 копейки. Объем торгов вырос и составил порядка $5,153 млрд. На рынке Forex после выхода данных о снижении дефициты торгового баланса США американская валюта начала расти против европейской. К началу торгов на российском валютном рынке евро торговался на уровне порядка $1,463.

На межбанковском рынке в пятницу было зафиксировано снижение процентных ставок на фоне роста свободных рублевых остатков. По итогам торговой сессии однодневный MIACR составил 5,86% против 7,16% накануне. Банк России в рамках операций прямого РЕПО предоставил коммерческим банкам средства на общую сумму около 143 млрд руб. на утренней и дневной сессиях по ставкам, составившим 6,04% и 6,35% годовых соответственно.

Сегодня суммарные остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России выросли, составив порядка 694 млрд руб., при этом сальдо операций комбанков и Банка России сложилось отрицательным, составив -142,8 млрд рублей. Ставки однодневных МБК на открытии торгов составляли порядка 6,5 – 7,0% годовых.

Рынок рублевых и валютных облигаций

В пятницу на рублевом долговом рынке единой тенденции в движении цен вновь не наблюдалось на фоне сохранения относительно «слабой» активности инвесторов. Вместе с тем по большей части торгуемых выпусков цены повысились перед выходными и на фоне снижения ставок МБК. Объем сделок на вторичном рынке ОФЗ составил порядка 0,313 млрд руб. Динамика котировок большей части торгуемых бумаг была положительной. Цена самого длинного выпуска ОФЗ 46020 выросла на 0,13 п.п., а доходность снизилась до уровня 6,78% годовых.

На рынке корпоративных облигаций суммарный объем торгов снизился и составил около 1,68 млрд руб. на основной сессии, и около 6,9 млрд руб. — в РПС. На долю подешевевших бумаг пришлось около 39%. Наибольшие объемы сделок на основной сессии были зафиксированы по облигациям: АИЖК-7 (около 113,8 млн руб., +1,27 п.п.), ФСК-3 (около 84,5 млн руб., +0,14 п.п.), ЮТК-5 (около 80,9 млн руб., +0,58 п.п.).

На рынке муниципальных облигаций суммарный объем торгов составил порядка 352 млн руб. на основной сессии ФБ ММВБ, и порядка 1059 млн руб. в РПС. На долю подешевевших бумаг пришлось около 26%. Наибольшие обороты были зафиксированы по бумагам: Казань-06 (около 52,5 млн руб., +0,06 п.п.), Лен. область-4 (около 65,2 млн руб., +2,3 п.п.), Мос.область-6 (около 36,8 млн руб., +1,48 п.п.).

На рынке UST был отмечен рост цен облигаций после выхода статданных по США. В результате чего доходность 10-летних облигаций незначительно снизилась и составила порядка 4,20% годовых. Доходность 30-летних еврооблигаций РФ незначительно снизилась и составила порядка 5,65% годовых, спрэд к UST — порядка 142 б.п.