Валютный и денежный рынок

В пятницу официальный курс доллара снизился на 2,97 копейки, составив 24,9814 руб./доллар, на фоне повышения европейской валюты на международных рынках накануне. На торгах с расчетами «завтра» доллар вырос на 1,06 копейки. Объем торгов вырос и составил порядка $5,521 млрд. На рынке Forex сразу после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда в США наблюдалось резкое укрепление американской валюты. Впрочем, тенденция не получила продолжения, перед началом торгов на российском рынке курс евро вновь торговался на отметках чуть выше $1,41.

На межбанковском рынке снижение ставок приостановилось. По итогам торговой сессии однодневный MIACR вырос до 6,19% против 5,93% накануне. Банк России в понедельник в рамках операций РЕПО предоставил коммерческим банкам средств на общую сумму около 58 млрд руб. на утренней и вечерней сессиях. Ставка сложилась на уровне 6,06 и 6,34% соответственно.

Сегодня суммарные остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России выросли (за счет депозитов), составив порядка 699 млрд руб., при этом сальдо операций комбанков и Банка России сложилось отрицательным, составив -57,2 млрд рублей. На открытии торгов ставки по однодневным кредитам составили порядка 6,2 – 6,7% годовых.

Рынок рублевых и валютных облигаций

В пятницу единой тенденции в движении цен на рублевом долговом рынке по-прежнему не наблюдалось на фоне относительно слабой торговой активности. Очевидно, что спрос инвесторов по-прежнему был ограничен высокими, несмотря на начало месяца, ставками на рынке МБК и сохраняющейся общей неопределенностью.

Объем сделок на вторичном рынке ОФЗ составив порядка 0,515 млрд руб. Динамика котировок по всему спектру бумаг была разнонаправленной, но преимущественно положительной. Цена самого «длинного» выпуска 46022 выросла на 0,07 п.п., доходность не изменилась, сохранившись на прежнем уровне 6,88% годовых.

На рынке корпоративных облигаций суммарный объем торгов составил около 2,32 млрд руб. на основной сессии, и около 8,4 млрд руб. — в РПС. На долю подешевевших бумаг пришлось около 43%. Наибольшие объемы сделок на основной сессии были зафиксированы по облигациям: ЮТК-5 (около 133,2 млн руб., +0,14 п.п.), СпортМ-Ф1 (около 90 млн руб., -0,19 п.п.), ХКФ-Банк-4 (около 77,7 млн руб., -0,08 п.п.).

На рынке муниципальных облигаций суммарный объем торгов составил порядка 202,14 млн руб. на основной сессии ФБ ММВБ, и порядка 629 млн руб. в РПС. На долю подешевевших бумаг пришлось около 50%. Наибольшие обороты были зафиксированы по бумагам: Мос.область-7 (около 46,9 млн руб., -0,13 п.п.), Яр.область-7 (около 30 млн руб., +0,25 п.п.), Мос.область-6 (около 17,9 млн руб., +0,03 п.п.).

Более высокие, чем ожидалось, данные по рынку труда привели к падению американских государственных облигаций. количество рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных секторах экономики в августе, увеличилось на 110 тыс., при этом рост почасовой оплаты труда составил 0,4%. В результате, доходность 10-летних бумаг выросла до уровня порядка 4,63 – 4,64 годовых. Доходность еврооблигаций РФ также выросла, составив около 5,84 – 5,86%, спрэд к UST сохранился на уровне 120 б.п.