Банк Зенит: Ежедневный обзор российского долгового рынка

[07.10.2004] Банк Зенит

На ММВБ вчера состоялись аукционы по размещению дополнительного выпуска ОФЗ 46002 и ОФЗ 27026 объемом 4 000 и 4 800 млн. руб. соответственно. Спрос на серию 46002 превысил объем эмиссии почти в три раза, составив 10 915 млн. руб. Цена отсечения была установлена в размере 107.181% от номинала (YTM 8.02%), средневзвешенная цена составила 107.3281% (YTM 7.99%). Объем размещения – 3 905 млн. руб.

На аукционе по выпуску 27026 спрос составил 4 159 млн. руб., цена отсечения была установлена в размере 99.87% (YTM 7.45%), средневзвешенная цена – 99.9748% (YTM 7.42%). Объем размещения – 2 676 млн. руб. /ЦБ РФ/

6 октября на ММВБ состоялось два аукциона по размещению облигаций Москвы 37 и 39 выпусков. На аукционе по выпуску 25037MOS (общим объемом 3900 млн. руб. по номиналу) инвесторами было подано 167 заявок на общую сумму 9 368 млн. руб., цена отсечения ус тановлена на уровне 104.35% от номинала, что соответствует доходности 7.81% годовых. Средневзвешенная цена на аукционе составила 104.449% от номинала (YTM 7.76%). После размещения цена бумаги на вторичном рынке выросла на 24 б.п. до 104.69%.

Спрос на аукционе по выпуску Москвы RU25039MOS составил 11 685 млн. руб. (была подана 281 заявка), что превысило объем выпуска, выставленный на продажу, в 2.337 раза. Цена отсечения была установлена в размере 103.40% от номинала, что соответствует доходности к погашению 8.48% годовых. Средневзвешенная цена составила 103.77% от номинала (YTM 7.42%). На вторичный рынок бумага вышла по цене 104.40%, что соответствует доходности 8.32% и премии над ОФЗ в размере 36 б.п. /Мосфинагентство, ММВБ/

На ММВБ вчера состоялся аукцион по размещению третьего выпуска ЮТК объемом 3 500 млн. руб. В ходе аукциона инвесторами было подано 137 заявок на общую сумму 4 454.711 млн. рублей, в которых были указаны ставки в диапазоне от 11% до 13% годовых. По результатам конкурса ставка первого-третьего купонов была установлена Эмитентом в размере 12,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к 1.5-летней оферте на уровне 12.68% годовых. По результатам конкурса удовлетворено заявок на общую сумму 3 396.371 млн. рублей. Оставшийся объем был реализован в ходе вечерней сессии. АКБ «РОСБАНК» является организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций. Соорганизатором выступает АКБ «Промсвязьбанк». Соандеррайтерами являются ООО "Атон", Банк ЗЕНИТ, ОАО "Вэб-инвест банк", ООО "БК "Регион", "ИНГ Банк (Евразия)", ЗАО "Международный Московский банк", ОАО "Промышленно-строительный банк", АБ "Газпромбанк", КБ "Москоммерцбанк", ИК "Русс-Инвест".

Банк России вчера разместил на ММВБ свои облигации на сумму 16.02 млрд. руб. при предложении 34 млрд. руб. Объем спроса по рыночной цене составил 16.7 млрд. руб., объем привлеченных средств - 15.37 млрд. руб. Средневзвешенная доходность на аукционе составила 5.54% годовых, что соответствует средневзвешенной цене 95.907% от номинала облигации. Цена отсечения была установлена на уровне 95.795% от номинала, что соответствует доходности в 5.7% годовых. Выкуп ОБР состоится через 281 день.

Брянск планирует разместить 13 октября облигационный заем объемом 200 млн. руб.