Rambler's Top100
 

»√ "Ќорд- апитал": ≈жедневный обзор по долговым рынкам


[02.02.2012]  »√ "Ќорд- апитал" 

ѕрогнозы на текущий день:
 
- ÷ены облигаций российских эмитентов вырастут;

- ÷ены на 10-летние US Treasuries сниз€тс€, подтолкнув их доходность вверх.

÷ены американских индикативных 10-летних казначейских облигаций снизились по сравнению с предыдущим торговым днем на 22 базисных пункта до уровн€ 101.56% от номинала, что соответствует доходности 1.82% годовых (во вторник она составл€ла 1.8% годовых). —тоимость суверенных российских валютных облигаций с погашением в 2030 году (Russia-30) выросла по сравнению с ценой закрыти€ вторника на 20 базисных пунктов и составила 118.86% от номинала, что соответствует доходности 4.14% годовых (31 €нвар€ этот показатель составл€л 4.18% годовых). —прэд между доходностью Russia-30 и Treasuries по отношению к предыдущему дню сузилс€ на 6 базисных пунктов и составил 232 базисных пункта.

 урс доллара составил 30.225 руб. на ћћ¬Ѕ к окончанию торгов среды, оказавшись на 5 копеек выше уровн€ предыдущего закрыти€.  урс евро подн€лс€ на 17.25 копейки, до 39.8025 руб.  краткосрочных рублевых ћЅ  в среду ставки заметно снизились второй день подр€д. —тавка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 62 базисных пункта и составила 4.87% годовых, оказавшись на минимуме с 17 €нвар€. —тавки, по которым банки привлекали средства ÷Ѕ –‘ с помощью –≈ѕќ, снизились при этом лишь незначительно: средневзвешенна€ ставка на утреннем аукционе краткосрочного пр€мого –≈ѕќ составила 6,06% годовых, отступив на 2 базисных пункта. Ѕанки привлекли на этом аукционе 9.5 млрд рублей (против 10 млрд рублей накануне).

ћинфин –оссии провел 1 феврал€ 2012 года аукцион по размещению ќ‘«-ѕƒ выпуска 26205 с датой погашени€ 14 апрел€ 2021 года. ќбъем спроса на аукционе составил 192.219 млрд рублей. ќбъем предложени€ – 35 млрд рублей. –азмещенный объем выпуска – 34.942 млрд рублей. ¬ыручка от размещени€ составила 34.563 млрд рублей. ÷ена отсечени€ была установлена на уровне 96.85% от номинала; доходность по цене отсечени€ – 8.25% годовых; средневзвешенна€ цена составила 96.8742% от номинала; средневзвешенна€ доходность – 8.25% годовых.

√азпромбанк разместил выпуск биржевых облигаций серии Ѕќ-03 на сумму 10 млрд рублей. ѕо данным торговой системы ћћ¬Ѕ, с облигаци€ми компании зафиксировано 43 сделки. Ѕанк установил ставку купона по облигаци€м серии Ѕќ-03 в размере 8.5% годовых.  упонный доход по займу составит 42.38 руб. в расчете на одну биржевую облигацию. ¬ладельцы биржевых облигаций вправе требовать приобретени€ бумаг в течение последних п€ти дней 4-го купонного периода. ƒата оферты - третий рабочий день 5-го купонного периода. »ндикативна€ ставка купона находилась диапазоне 8.5 – 8.75% годовых, доходность к оферте – 8.68 – 8.94% годовых.  нига за€вок на покупку облигаций была открыта до 15:00 27 €нвар€ 2012 года.

ќјќ ј Ѕ «–ќ—ЅјЌ » открыло книгу за€вок на вторичное размещение облигаций серии ј3, по которому 16.05.2011 состо€лс€ досрочный выкуп в соответствии с услови€ми публичной оферты. Ќоминальный объем - 5 млрд рублей, объем вторичного предложени€ – 3.6 млрд рублей. Ќоминал одной облигации 1000 рублей. ƒата погашени€ 06.11.2013. ƒюраци€ займа, согласно материалам к выпуску составл€ет 1.6 года. ќферта не предусмотрена.  упонный период длитс€ 6 мес€цев. —тавка купона до погашени€ установлена на уровне 6.9% годовых. »ндикативный диапазон цены – 96.34-96.94, что соответствует доходности 9 – 9.4% годовых.  нига открыта с 31 €нвар€ 2012 г. до 15:00 2 феврал€ 2012 года. ƒата заключени€ сделок на ‘Ѕ ћћ¬Ѕ предварительно назначена на 3 феврал€ 2012 г.

—бербанк –оссии ќјќ 31 €нвар€ 2012 через SPV SB Capital S.A. выпустил еврооблигации на USD 500 млн со сроком погашени€ в 2022 году и ставкой купона 6.125%. Ѕумаги были проданы по цене 100% от номинала. ѕо выпуску предусмотрен полугодовой купон. ќрганизаторами размещени€ выступили Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, “ройка ƒиалог.

 
комментарий
 


 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив комментариев

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: