Rambler's Top100
 

ИГ "Норд-Капитал": Ежедневный обзор по долговым рынкам


[02.02.2012]  ИГ "Норд-Капитал" 

Прогнозы на текущий день:
 
- Цены облигаций российских эмитентов вырастут;

- Цены на 10-летние US Treasuries снизятся, подтолкнув их доходность вверх.

Цены американских индикативных 10-летних казначейских облигаций снизились по сравнению с предыдущим торговым днем на 22 базисных пункта до уровня 101.56% от номинала, что соответствует доходности 1.82% годовых (во вторник она составляла 1.8% годовых). Стоимость суверенных российских валютных облигаций с погашением в 2030 году (Russia-30) выросла по сравнению с ценой закрытия вторника на 20 базисных пунктов и составила 118.86% от номинала, что соответствует доходности 4.14% годовых (31 января этот показатель составлял 4.18% годовых). Спрэд между доходностью Russia-30 и Treasuries по отношению к предыдущему дню сузился на 6 базисных пунктов и составил 232 базисных пункта.

Курс доллара составил 30.225 руб. на ММВБ к окончанию торгов среды, оказавшись на 5 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Курс евро поднялся на 17.25 копейки, до 39.8025 руб.  краткосрочных рублевых МБК в среду ставки заметно снизились второй день подряд. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 62 базисных пункта и составила 4.87% годовых, оказавшись на минимуме с 17 января. Ставки, по которым банки привлекали средства ЦБ РФ с помощью РЕПО, снизились при этом лишь незначительно: средневзвешенная ставка на утреннем аукционе краткосрочного прямого РЕПО составила 6,06% годовых, отступив на 2 базисных пункта. Банки привлекли на этом аукционе 9.5 млрд рублей (против 10 млрд рублей накануне).

Минфин России провел 1 февраля 2012 года аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26205 с датой погашения 14 апреля 2021 года. Объем спроса на аукционе составил 192.219 млрд рублей. Объем предложения – 35 млрд рублей. Размещенный объем выпуска – 34.942 млрд рублей. Выручка от размещения составила 34.563 млрд рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 96.85% от номинала; доходность по цене отсечения – 8.25% годовых; средневзвешенная цена составила 96.8742% от номинала; средневзвешенная доходность – 8.25% годовых.

Газпромбанк разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-03 на сумму 10 млрд рублей. По данным торговой системы ММВБ, с облигациями компании зафиксировано 43 сделки. Банк установил ставку купона по облигациям серии БО-03 в размере 8.5% годовых. Купонный доход по займу составит 42.38 руб. в расчете на одну биржевую облигацию. Владельцы биржевых облигаций вправе требовать приобретения бумаг в течение последних пяти дней 4-го купонного периода. Дата оферты - третий рабочий день 5-го купонного периода. Индикативная ставка купона находилась диапазоне 8.5 – 8.75% годовых, доходность к оферте – 8.68 – 8.94% годовых. Книга заявок на покупку облигаций была открыта до 15:00 27 января 2012 года.

ОАО АКБ «РОСБАНК» открыло книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии А3, по которому 16.05.2011 состоялся досрочный выкуп в соответствии с условиями публичной оферты. Номинальный объем - 5 млрд рублей, объем вторичного предложения – 3.6 млрд рублей. Номинал одной облигации 1000 рублей. Дата погашения 06.11.2013. Дюрация займа, согласно материалам к выпуску составляет 1.6 года. Оферта не предусмотрена. Купонный период длится 6 месяцев. Ставка купона до погашения установлена на уровне 6.9% годовых. Индикативный диапазон цены – 96.34-96.94, что соответствует доходности 9 – 9.4% годовых. Книга открыта с 31 января 2012 г. до 15:00 2 февраля 2012 года. Дата заключения сделок на ФБ ММВБ предварительно назначена на 3 февраля 2012 г.

Сбербанк России ОАО 31 января 2012 через SPV SB Capital S.A. выпустил еврооблигации на USD 500 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрен полугодовой купон. Организаторами размещения выступили Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Тройка Диалог.

 
комментарий
 


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: