Сегодня Рейтинговая служба Standard & Poor's изменила оценку страновых рисков банковской системы (так называемую оценку BICRA) Российской Федерации и на этом основании перевела Россию из группы 7 в группу 8 (по десятибалльной шкале оценки уровней риска банковских систем разных стран, где номер 1 соответствует минимальному уровню риска).
Одновременно Standard & Poor's подтвердило свою оценку позиции российского правительства в отношении предоставления поддержки частным банкам и оставило Россию в группе стран, "готовых оказать поддержку". Кроме того, была подтверждена оценка уровня потенциально проблемных валовых активов, которые могут возникнуть в финансовой системе России в случае реализации сценария экономической рецессии. Согласно этой оценке, уровень ВПА в России может достигнуть 35-50%.
"Оценка BICRA отражает сильные и слабые стороны банковской системы России в сравнении с банковскими системами других государств. Используя градацию BICRA, мы делим банковские системы с точки зрения их подверженности страновым рискам на 10 групп, причем самые сильные входят в группу 1, а самые слабые — в группу 10. Изменение оценки BICRA по банковской системе России обусловлено повышением уровня экономических и отраслевых рисков (в первую очередь, рисков финансирования и ликвидности, а также кредитных рисков), ослаблением финансовых рынков, ухудшением операционных условий банковской деятельности и сохраняющейся уязвимостью российского банковского сектора к потрясениям в мировой финансовой системе. Эти риски могут усилиться в связи с ожидаемым ухудшением макроэкономических параметров России в 2009 г. Это, в частности, замедление или прекращение роста промышленного производства, растущая инфляция, ослабление федерального бюджета по мере сокращения резервов, а также дальнейшее ослабление обменного курса рубля. Все эти обстоятельства будут серьезно ограничивать возможности роста российского банковского сектора в ближайшие 12-18 месяцев, в то время как финансовые результаты и показатели кредитоспособности российских банков окажутся под угрозой ослабления", - говорится в пресс-релизе агентства.
Ожидается, что в 2009 г. уровни кредитного риска и риска ликвидности в банковском секторе будут расти по мере развития финансового кризиса в России и во всем мире. В результате возможности развития бизнеса ухудшатся, а финансовые показатели российских банков окажутся под давлением. Отток депозитов из банковской системы, дефицит ликвидности, ухудшение возможности привлекать финансирование с внутреннего и внешнего рынков негативно сказываются на ресурсной базе российских банков. Ожидаемое ухудшение качества активов может серьезно ослабить финансовые результаты и достаточность капитализации российских банков — как минимум, в краткосрочной перспективе. Процентная маржа и показатели прибыльности также находятся под угрозой ввиду роста стоимости всех источников финансирования и ограниченной возможности развития кредитного портфеля банков. Основными задачами для банков в 2009 г. станут преодоление трудностей, вызванных нехваткой ликвидности; стабилизация депозитной базы; накопление средств, достаточных для рефинансирования обязательств с наступающими сроками погашения; управление ухудшающимся качеством кредитных портфелей и поддержание достаточной капитализации, пишет S&P.
В то же время S&P положительно оценивает возросшую нацеленность российского правительства и Центрального банка на обеспечение стабильности банковского сектора. Она проявляется в активных и действенных мерах, принятых в период кризиса ликвидности, а также широкой поддержке банковской системы в последние 3-4 месяца. Речь идет о значительных вливаниях Центральным банком России ликвидности в банковский сектор, помощи проблемным банкам, изменениях в законодательстве, призванных уменьшить кредитные риски, которым подвергаются банки, а также действиях по консолидации сектора. С точки зрения вероятности предоставления государственной поддержки частным банкам, испытывающим финансовые трудности, Standard & Poor's относит Россию к категории стран, "готовых оказать поддержку".
