Суммарный объем биржевых торгов на всех рынках Группы ММВБ за первые три месяца 2007 года составил 16,45 трлн рублей (626,2 млрд долл. США), что в 1,8 раза больше чем в первом квартале прошлого года. Лидером по объему операций и темпам роста стал биржевой рынок корпоративных ценных бумаг, доля которого в общем биржевом обороте Группы ММВБ выросла до 47,5% (по итогам 2006 г. — 33,6%), говорится в сообщении ФБ ММВБ.
В первом квартале 2007 года продолжился рост ликвидности биржевого рынка корпоративных ценных бумаг на Фондовой бирже ММВБ. За январь-март т.г. общий объем сделок на ФБ ММВБ с негосударственными ценными бумагами, включая акции, облигации, паи ПИФов и операции репо, достиг 7,82 трлн руб. (297,4 млрд долл.), что в 2,5 раза больше чем в аналогичный период прошлого года. В ходе торговой сессии 28 февраля с.г. дневной объем торгов по ценным бумагам достиг рекордного значения за все время торгов – 218,8 млрд руб. (8,36 млрд долл.). В настоящее время на Фондовой бирже ММВБ проходят торги по 989 ценным бумагам 620 эмитентов, в том числе 237 ценные бумаги 144 эмитентов включены в Котировальные списки различных уровней. С начала 2007 года количество ценных бумаг, торгуемых на ФБ ММВБ, возросло на 2,3%, а число эмитентов, чьи ценные бумаги допущены к биржевым торгам, — на 5,6%. На бирже создан Сектор инновационных и растущих компаний (Сектор ИРК), в рамках которого проведена аккредитация первых листинговых агентов и проводится работа по реализации пилотных проектов по выводу новых эмитентов на биржевой рынок. На сегодняшний день общее количество организаций, включенных в состав участников торгов Фондовой биржи ММВБ, составляет 595 организации, из них 484 допущены к торгам, в том числе 284 кредитных и 198 некредитных организаций. Они обслуживают 315 тысяч клиентов, включая 280 тысяч частных инвесторов (на 1.01.2007г. – 231 тыс.) и 9 тысяч институциональных.
В первом квартале с.г. объем сделок с акциями на Фондовой бирже ММВБ составил 5,77 трлн руб. (219,3 млрд долл.), что в 2,6 раза больше чем в 1-ом квартале прошлого года. Наиболее активно сделки совершались с акциями РАО «ЕЭС России» (29,1%), ОАО «Газпром» (24,7%), Сбербанка России (11,7%), ОАО «Лукойл» (9,6%), ОАО «ГМК «Норильский никель» (7,8%), ОАО «Сургутнефтегаз» (5,1%), ОАО «Ростелеком» (4,4%), ОАО «НК «Роснефть» (1,7%), ОАО «Уралсвязьинформ» (1,5%). Объем операций РЕПО с акциями составил 1,877 трлн руб. (71,4 млрд долл), — рост в 5,2 раза по сравнению с 1Q’2006 г. В целом на ФБ ММВБ обращаются 283 акций 186 эмитентов. По состоянию на 30.03.2007 г., капитализация рынка акций, обращающихся на ФБ ММВБ, достигла 23,63 трлн руб. (908,1 млрд долл.), что в 1,6 раза превышает уровень годовой давности, отражая общий подъем фондового рынка в РФ. Конъюнктуру фондового рынка России объективно отражает Индекс ММВБ, который в отчетный период достигал своего исторического максимума – 1754,75 (на момент окончания торгов 26.02.2007г.). При участии Индексного комитета при ФБ ММВБ разработаны новые правила расчета Индекса ММВБ, которые предполагают расширение корзины индекса с 21 до 30 наиболее ликвидных акций, представляющих основные секторы экономики. При разработке правил расчета Индекса ММВБ помимо требований российских регуляций, предъявляемых к индексам, на базе которых могут быть созданы паевые инвестиционные фонды, принимались во внимание также требования регулирующих органов США и директив Евросоюза (UCITS) к индексным показателям.
Высокими темпами продолжает расти рынок корпоративных и региональных облигаций, доля которого в общебиржевом обороте достигла 12,5%. По итогам первых трех месяцев с.г. общий объем сделок со всеми видами негосударственных облигаций на Фондовой бирже ММВБ увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,05 трлн руб. (78 млрд долл.), включая сделки с корпоративными облигациями – 1,55 трлн руб. (58,9 млрд долл.), субфедеральными облигациями – 485 млрд руб. (18,5 млрд долл.) и муниципальными облигациями – 16 млрд руб. (0,6 млрд долл.). Наибольший объем сделок совершается с облигациями следующих эмитентов: ОАО «РЖД», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Газпром», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «АИЖК» и др. В первом квартале т.г. было проведено размещение 44 выпусков корпоративных облигаций на общую сумму 110 млрд. рублей. Значительно возрос объем операций РЕПО с облигациями — до 1,29 трлн руб. (49,1 млрд долл.) — рост в 4,1 раза. В целом на ФБ ММВБ торгуются 564 облигаций 405 эмитентов, включая 459 корпоративных облигаций (349 эмитентов), 84 субфедеральных облигаций (38 эмитентов) и 21 муниципальных облигаций (18 эмитентов).
Стремительно растет интерес к паям ПИФов, объем биржевых торгов по которым составил 3,1 млрд руб. (119 млн долл.) — рост в 9,6 раза относительно показателей 1-го квартала прошлого года. В настоящее время на ФБ ММВБ торгуются 133 пая 55 ПИФов, из которых наиболее активно сделки совершаются с паями следующих ПИФов: «Эй Джи Кэпитал Интера», «Югра Недвижимость» (Регион), «Капитал» (Максвелл), «Коммерческая недвижимость» (Тройка Диалог), «Энергия Капитал» (Интерфин) и др. Дополнительным импульсом к росту ликвидности биржевой торговли паями стало введение на Фондовой бирже ММВБ института маркет-мейкеров и биржевых специалистов – участников торгов, обеспечивающих поддержание котировок на покупку и продажу этих ценных бумаг. В настоящее время четыре участника торгов на бирже получили статус специалиста или маркет-мейкера, которые выполняют обязательства по поддержанию котировок в отношении десяти ценных бумаг.
Продолжается рост ликвидности на биржевом валютном рынке, доля которого в общем биржевом обороте Группы ММВБ сократилась до 40,7% (по итогам 2006 г. — 49,7%). В первом квартале 2007 г. объем биржевых сделок с иностранными валютами достиг 254,7 млрд долл. (6,69 трлн руб.), что в 1,4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом было свершено кассовых сделок на сумму 170,3 млрд долл., сделок своп – на сумму 84,4 млрд долларов. Наибольший объем пришелся на операции по инструменту USD/RUB_UTS_TOM, по которому было заключено сделок на сумму 116,3 млрд. долларов. Существенно повысился интерес участников и к сегменту евро/рубль. Объем сделок с евро в первом квартале т.г. составил 4,4 млрд. евро, что в 2,6 раза больше соответствующего показателя прошлого года. Заметно увеличился объем сделок своп с евро, который составил 1,6 млрд. евро, что в 3,2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В настоящее время с целью совершенствования системы управления рисками начата практическая работа по переводу клирингового обслуживания биржевого валютного рынка в АКБ «Национальный клиринговый банк», который уже получил от Банка России банковскую лицензию и станет первой в России специализированной клиринговой кредитной организацией, обеспечивающей проведение централизованного клиринга на организованном рынке капитала.
На рынке государственных ценных бумаг (ГЦБ) и денежном рынке общий объем сделок за 1-ый квартал 2007 года вырос в 1,7 раза и составил 1,58 трлн руб. (60 млрд. долл.), включая аукционы и вторичные торги по ГКО-ОФЗ, ОБР, операции РЕПО и депозитные операции Банка России. Доля этого сегмента в общем биржевом обороте Группы ММВБ составила 9,6%. Наиболее позитивная динамика наблюдается по сделкам междилерского РЕПО на рынке ГЦБ: их объем составил 614 млрд руб., увеличившись в 3,7 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В первом квартале с.г. завершено формирование инфраструктуры, обеспечивающей проведение операций предоставления Банком России ломбардных кредитов с использованием торговой системы ММВБ, и начато заключение договоров с банками.
Устойчивый рост интереса участников к рынку валютных фьючерсов способствовал существенному увеличению биржевых оборотов валютными деривативами на ММВБ. В Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ за 1-ый квартал 2007 года объем торгов достиг 14,0 млрд долл. (369,1 млрд. руб.), что в 2,3 раза больше чем за соответствующий период 2006 года. В феврале 2007 года был зафиксирован рекордный объем торгов по фьючерсам на доллар США за месяц — 5,57 млрд. долл. (145,6 млрд руб.), а также максимальный дневной объем — 910 млн долл. (28.02.2007г.). При этом объем открытых позиций на срочном рынке ММВБ по контракту «рубль-доллар» вырос по сравнению с концом предыдущего года почти в 2 раза — до 2,7 млрд долл. (на конец 2006 г. — 1,4 млрд долл.), что также является рекордным показателем. Продолжаются торги по новому инструменту – процентным фьючерсам (на ставки MosIBOR и MosPrimeRate), а также готовится запуск в обращение фьючерсных контрактов на Индекс ММВБ.
Одним из самых значимых событий в 1-ом квартале 2007 года стало повышение статуса ММВБ до аффилированного члена Всемирной федерации бирж (ВФБ), тогда как с 2002 года биржа имела начальный статус члена-корреспондента этой ведущей ассоциации биржевой индустрии, объединяющей более 100 бирж со всего мира. Этот факт является важным с точки зрения расширения клиентской базы среди инвесторов-нерезидентов в связи с возможностью увеличения западными инвесторами лимитов на национальные биржи, являющиеся членами ВФБ. В настоящее время по совокупному торговому обороту ММВБ является крупнейшей биржей в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европе. Кроме того, Фондовая биржа ММВБ входит в 20-ку ведущих фондовых бирж в мире по обороту на рынке акций.
