Fitch: устойчивость банковских систем увеличивается

Сегодня Fitch Ratings опубликовало новый отчет, посвященный системным рискам банковской системы.

"За последние шесть месяцев в целом произошло некоторое ослабление системных банковских рисков, – отмечает Ричард Фокс, старший директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам. – По двенадцати банковским системам наблюдался заметный рост устойчивости, а количество стран, относящихся к самым высоким категориям риска, сократилось с 45 до 40 (в совокупности отслеживается состояние 81 системы). В то же время быстрый рост объемов кредитования продолжает оставаться фактором обеспокоенности в ряде стран и может вновь привести к ухудшению ситуации в ближайшие шесть месяцев".

Индикатор банковской системы Fitch ("BSI"), который используется для оценки качества или устойчивости внутреннего состояния банковской системы, улучшился по 12 странам. Среди стран с развитой экономикой, Испания и Швейцария перешли в наивысшую категорию BSI "A". Австрия и Германия также переместились в более высокую категорию "B", которая соответствует устойчивой/высококачественной банковской системе. 90% банковских систем стран с развитой экономикой теперь сосредоточено в этих двух высших категориях. Япония также поднялась на один уровень и теперь относится к категории BSI "C". На развивающихся рынках тоже наблюдалось укрепление банковских систем. Количество систем в категории BSI "B", которые стоят на одном уровне с типичными банковскими системами развитых стран, увеличилось до девяти: сюда добавились Бахрейн, Чешская Республика, Мексика и Катар. Кроме того, Бразилия, Латвия и Оман перешли в более высокую категорию "C". В то же время половина банковских систем развивающихся рынков относятся к категории "неустойчивых" (BSI "D"), а еще 20% к категории "очень неустойчивых" (BSI "E").

Макро-пруденциальный риск имеет место, когда чрезмерный рост кредитования сопровождается значительным ростом цены активов и (или) реальным укреплением обменного курса, и нередко является предвестником системных проблем. Такого рода риски, измеряемые Макро-пруденциальным индикатором ("MPI"), с февраля несколько увеличились. Пять стран – Австрия, Чешская Республика, Индия, Словакия и Словения – переместились вверх в категорию "умеренного риска" (MPI "2"). В то же время Мальта и Норвегия перешли в категории более низкого риска: последняя была переведена из категории MPI "3". К самой высокой категории MPI "3", которая в настоящее время включает всего пять стран – Азербайджан, Исландию, Ирландию, Россию и ЮАР, не было отнесено новых стран.

Количество стран во всех наивысших категориях риска: BSI "D", BSI "E" или MPI "3" в матрице системных рисков Fitch понизилось до 40, при этом более половины из них составляют страны Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки.

Оценки Fitch по макро-пруденциалному риску были сделаны на год вперед в отчете, опубликованном в феврале 2006 г., где впервые были включены данные за 2005 г. Приведенные в новом отчете оценки остаются основанными на данных за три года до 2005 г. и указывают на вероятность напряженности в банковской системе, как правило, на трехлетний прогнозный период. В то же время в преддверии включения, в первый раз, данных за 2006 г. в отчет, который будет опубликован в марте 2007 г., и в ответ на запросы клиентов агентства, в новом отчете приведены указания возможных направлений изменения MPI в различных странах через шесть месяцев. Эти прогнозы основаны на развитии событий с начала 2006 г. по настоящее время. Макро-пруденциальные данные указывают на вероятность увеличения напряженности в системах ряда стран, что через шесть месяцев может привести к их переводу в категорию MPI с более высокой степенью риска. Румыния и Украина, имеющие относительно неустойчивые банковские системы (BSI "D"), могут быть переведены в категорию MPI "3". Эквадор, Франция, ОАЭ и Венесуэла могут быть отнесены к категории MPI "2". В то же время Fitch подчеркивает, что события с начала 2006 г. по настоящее время дают только частичное указание на возможные изменения. Все серии данных, на которых основана оценка MPI, волатильны и очень сложны для прогнозирования. Фактические результаты 2006 г. могут подтвердить или не подтвердить указанные предполагаемые изменения MPI по прошествии шести месяцев.

Справка:

Fitch разработало два дополнительных критерия оценки уязвимости банковской системы. Индикатор банковской системы ("BSI") используется для оценки качества или устойчивости внутреннего состояния банковского сектора. Шкала оценки BSI имеет уровни от "A" (очень высокое качество) до "E" (очень низкое качество). Макро-пруденциальный индикатор ("MPI") дает оценку по шкале, имеющей уровни от "1" (низкий) до "3" (высокий). Этот индикатор указывает на степень, в которой тенденции роста кредитования, цен на активы и реального обменного курса валют делают банковскую систему потенциально уязвимой к коррекции цен на активы и обменного курса, а также к влиянию экономического спада, который может последовать за такой коррекцией. Два индикатора сводятся воедино в матрице системных рисков, что подчеркивает взаимодополняющий характер обоих показателей. Банковские системы, характеризующиеся более высоким качеством и устойчивостью, в большей степени способны справиться с резкими изменениями, чем системы с низким качеством и меньшей устойчивостью. В последних системах даже умеренного усиления напряженности может оказаться достаточно, чтобы вызвать полномасштабный системный кризис, истощающий значительную часть капитала или весь капитал банковской системы и требующий оказания финансовой поддержки со стороны государства и/или акционеров.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: