19 ноября 2008 г. В рамках регулярного пересмотра и обновления рейтинговых критериев Fitch опубликовало два отчета, которые представляют собой обновление методологии присвоения рейтингов банкам. В первом из отчетов, носящем название "Методология присвоения рейтингов банкам" (Bank Rating Methodology), изложены основные элементы подхода Fitch к анализу и присвоению рейтингов банкам. Во втором отчете "Банковские рейтинги Fitch" (Fitch's Bank Ratings) рассматриваются различные рейтинги, которые могут присваиваться Fitch банковским эмитентам и эмиссиям, а также обоснование этих рейтингов. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Fitch не вносило существенных изменений в свою методологию рейтингования банков, а адаптировало свои критерии с учетом событий последних лет на банковском рынке. Поскольку риски в банковском бизнесе и системы, разработанные банками для управления этими рисками, в последние годы претерпели изменения, Fitch соответствующим образом адаптировало оценку управления рисками. Кроме того, в то время как Fitch не вносило существенных изменений в методы анализа фондирования и ликвидности, акцент на этих двух аспектах анализа усилился, поскольку события недавнего времени подтверждают, что сама по себе недостаточность ликвидности может привести к дефолту банка. Fitch также ввело собственные стандартные количественные показатели достаточности капитала, применяющиеся ко всем банкам, среди которых следует выделить показатели, базирующиеся на основной части собственных средств и регулятивном капитале.
Главной задачей отчета "Методология присвоения рейтингов банкам" (Bank Rating Methodology) является ознакомление с рейтинговой методологией всех ключевых участников рейтингового процесса, включая рейтингуемые структуры и всех пользователей рейтингов, присвоенных Fitch банковским эмитентам и эмиссиям. В отчете изложены ключевые области анализа банков агентством, основанные на ряде качественных и количественных факторов. Эти факторы могут быть как внешними, так и внутренними. Они включают оценку экономической и операционной среды банка, его структуры собственности и потенциальной поддержки, имеющейся в случае необходимости. Fitch также рассматривает качество управления, стратегии и клиентской базы банка, оценивает управление рисками, включая готовность принимать риски, адекватность систем управления рисками и уровень кредитного, рыночного, операционного и других рисков, свойственных бизнесу банка. Изучение Fitch финансовых позиций банка включает анализ того, как банк генерирует прибыль, структуры фондирования и уровня ликвидности, капитализации и корпоративного управления. Хотя относительный вес указанных факторов может различаться от банка к банку, в совокупности они являются основой для принятия рейтинговых решений Fitch, отмечается в пресс-релизе.
В отчете "Банковские рейтинги Fitch" (Fitch's Bank Ratings) отражены изменения последних лет в области рейтингов, присваиваемых Fitch, включая обновление шкалы по рейтингам возвратности активов и опубликование уровней поддержки долгосрочного рейтинга дефолта эмитента. Эти и другие изменения способствовали повышению прозрачности аналитического процесса Fitch и обоснования рейтингов, присвоенных агентством. Fitch оценивает два основные компонента риска дефолта банков, а именно риск возникновения проблем в банке, исходя из его собственной кредитоспособности, который отражен в его индивидуальном рейтинге, и вероятность оказания ему поддержки третьей стороной – государством или институциональным владельцем, которая отражена в рейтинге поддержки. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка определяется более высоким из этих двух рейтингов (индивидуального рейтинга и рейтинга поддержки).
